PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USOY с SPIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USOY с SPIN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN).

USOY и SPIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г.. SPIN - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности USOY и SPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USOY и SPIN

2026 (YTD)20252024
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		59.52%-7.93%15.63%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		-4.41%14.14%6.09%

Доходность по периодам

С начала года, USOY показывает доходность 59.52%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью -4.41%.

USOY

1 день
-0.43%
1 месяц
30.11%
С начала года
59.52%
6 месяцев
55.51%
1 год
43.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPIN

1 день
0.85%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-0.79%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

State Street US Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с USOY:
USOY с USOUSOY с IWMYUSOY с GLDYUSOY с MSTYUSOY с SPYUSOY с TSLYUSOY с QQQT
Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с SQYSPIN с QQQISPIN с ICOISPIN с IQQQSPIN с AIYYSPIN с FYEESPIN с GLDW

Сравнение комиссий USOY и SPIN

USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.

USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

USOY vs. SPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USOY
Ранг доходности на риск USOY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USOY c SPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USOYSPINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

0.88

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.36

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

1.33

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

5.55

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USOY vs. SPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USOY на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа SPIN равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USOY и SPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USOYSPINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.88

+0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.66

+0.57

Корреляция

Корреляция между USOY и SPIN составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USOY и SPIN

Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.23%, что больше доходности SPIN в 8.18%

TTM20252024
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		56.23%104.32%48.60%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		8.18%8.20%2.36%

Просадки

Сравнение просадок USOY и SPIN

Максимальная просадка USOY за все время составила -17.46%, примерно равная максимальной просадке SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и SPIN.

Загрузка...

Показатели просадок

USOYSPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.46%

-16.85%

-0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.70%

-10.88%

-4.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-6.56%

+5.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-2.34%

-4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.34%

2.60%

+5.74%

Волатильность

Сравнение волатильности USOY и SPIN

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что USOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USOYSPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.05%

5.08%

+6.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.34%

9.08%

+9.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.35%

16.36%

+8.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.35%

14.89%

+7.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

14.89%

+7.46%