Сравнение USOY с QQA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA).
USOY и QQA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г.. QQA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности USOY и QQA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USOY и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -7.93% | 2.91% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | -2.37% | 17.24% | 7.11% |
Доходность по периодам
С начала года, USOY показывает доходность 59.52%, что значительно выше, чем у QQA с доходностью -2.37%.
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USOY и QQA
USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Доходность на риск
USOY vs. QQA — Ранг доходности на риск
USOY
QQA
Сравнение USOY c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USOY | QQA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.13 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.74 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.26 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.90 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 9.03 | -3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USOY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.13 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.68 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между USOY и QQA составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOY и QQA
Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.23%, что больше доходности QQA в 10.41%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 10.41% | 9.78% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок USOY и QQA
Максимальная просадка USOY за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и QQA.
Загрузка...
Показатели просадок
| USOY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.46% | -19.73% | +2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.70% | -11.55% | -4.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -4.93% | +3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -2.62% | -3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.34% | 2.43% | +5.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOY и QQA
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что USOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USOY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.05% | 5.85% | +6.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.34% | 10.72% | +7.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.35% | 19.02% | +6.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.35% | 18.84% | +3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 18.84% | +3.51% |