PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USOY с IVVW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности USOY и IVVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USOY показывает доходность 59.27%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью 5.13%.


USOY

1 день
-1.79%
1 месяц
-3.80%
С начала года
59.27%
6 месяцев
55.41%
1 год
54.64%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IVVW

1 день
0.27%
1 месяц
1.98%
С начала года
5.13%
6 месяцев
6.73%
1 год
20.33%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USOY и IVVW


2026 (YTD)20252024
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
59.27%-7.93%7.27%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF
5.13%11.71%11.45%

Correlation

The correlation between USOY and IVVW is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г.

-0.08

The correlation between USOY and IVVW shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Доходность на риск

USOY vs. IVVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USOY
Ранг доходности на риск USOY: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 4646
Ранг коэф-та Мартина

IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USOY c IVVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USOYIVVWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.62

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

3.51

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.37

19.38

-12.01

USOY vs. IVVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USOY на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа IVVW равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USOY и IVVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USOYIVVWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.76

-0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.08

-0.13

Просадки

Сравнение просадок USOY и IVVW

Максимальная просадка USOY за все время составила -17.46%, примерно равная максимальной просадке IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и IVVW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USOYIVVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.46%

-16.79%

-0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.29%

-5.81%

-8.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

0.00%

-6.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-1.75%

-4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.43%

1.05%

+6.38%

Волатильность

Сравнение волатильности USOY и IVVW

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что USOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USOYIVVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.67%

1.14%

+10.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.26%

6.07%

+21.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.50%

7.40%

+23.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.14%

12.65%

+13.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.14%

12.65%

+13.49%

Сравнение комиссий USOY и IVVW

USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USOY и IVVW

Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.65%, что больше доходности IVVW в 19.65%


ПозицияTTM20252024
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF
19.65%18.55%13.72%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
56.65%104.32%48.60%

Часто задаваемые вопросы


USOY and IVVW have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USOY has higher volatility (11.67%) compared to IVVW (1.14%). In terms of maximum drawdown, USOY dropped -17.46% vs IVVW's -16.79%.

On 1-year performance, USOY leads with 54.64% vs 20.33% for IVVW. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USOY has performed better with a 54.64% return vs 20.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.

USOY has the higher dividend yield at 56.65%, compared with 19.65% for IVVW.

They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 1.22% for USOY and 0.25% for IVVW.

IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USOY и IVVW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор