Сравнение USOY с IVVW
USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. USOY is actively managed, while IVVW is passively managed. Over the past year, USOY returned 31.42% vs 20.02% for IVVW. Their -0.10 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. USOY charges 1.22%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности USOY и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USOY показывает доходность 37.45%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью 9.23%.
USOY
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 6.61%
- 6 месяцев
- 24.76%
- С начала года
- 37.45%
- 1 год
- 31.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.09%
IVVW
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 8.82%
- С начала года
- 9.23%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.98M | $2.03M | $2.63M | |
| $3.24M | $3.29M | $3.32M |
Сравнение доходности по годам USOY и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 37.45% | -7.93% | 6.13% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 9.23% | 11.71% | 11.46% |
Correlation
The correlation between USOY and IVVW is -0.26, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2024 г. | -0.10 |
The correlation between USOY and IVVW shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to -0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USOY vs. IVVW — Ранг доходности на риск
USOY
IVVW
Сравнение USOY c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USOY | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.49 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 3.46 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 17.95 | -14.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USOY и IVVW
Максимальная просадка USOY за все время составила -25.51%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USOY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.51% | -16.79% | -8.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.51% | -5.81% | -19.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.58% | 0.00% | -19.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -1.67% | -5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.80% | 1.12% | +7.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOY и IVVW
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) имеет более высокую волатильность в 16.79% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что USOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USOY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.79% | 3.00% | +13.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.82% | 7.32% | +25.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.43% | 8.53% | +26.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.47% | 12.55% | +15.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.47% | 12.55% | +15.92% |
Сравнение комиссий USOY и IVVW
USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOY и IVVW
Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 62.27%, что больше доходности IVVW в 18.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 18.34% | 18.55% | 13.72% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.27% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
USOY and IVVW have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (16.79%) compared to IVVW (3.00%). In terms of maximum drawdown, USOY dropped -25.51% vs IVVW's -16.79%.
On 1-year performance, USOY leads with 31.42% vs 20.02% for IVVW. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 31.42% return vs 20.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 62.27%, compared with 18.34% for IVVW.
They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 1.22% for USOY and 0.25% for IVVW.
IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USOY и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор