Сравнение USOY с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
USOY и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности USOY и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USOY и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -7.93% | 7.27% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 11.71% | 11.45% |
Доходность по периодам
С начала года, USOY показывает доходность 59.52%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью -1.13%.
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USOY и IVVW
USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
USOY vs. IVVW — Ранг доходности на риск
USOY
IVVW
Сравнение USOY c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USOY | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.89 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.41 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.28 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.27 | +1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 7.59 | -2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USOY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.89 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.88 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между USOY и IVVW составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOY и IVVW
Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.23%, что больше доходности IVVW в 19.78%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% |
Просадки
Сравнение просадок USOY и IVVW
Максимальная просадка USOY за все время составила -17.46%, примерно равная максимальной просадке IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| USOY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.46% | -16.79% | -0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.70% | -11.21% | -4.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -2.90% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -1.87% | -4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.34% | 1.88% | +6.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOY и IVVW
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что USOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USOY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.05% | 4.54% | +7.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.34% | 6.63% | +11.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.35% | 15.56% | +9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.35% | 13.10% | +9.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 13.10% | +9.25% |