PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USOY с EIPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USOY с EIPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI).

USOY и EIPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г.. EIPI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности USOY и EIPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USOY и EIPI

2026 (YTD)20252024
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		59.52%-7.93%7.27%
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		14.09%12.38%10.78%

Доходность по периодам

С начала года, USOY показывает доходность 59.52%, что значительно выше, чем у EIPI с доходностью 14.09%.

USOY

1 день
-0.43%
1 месяц
30.11%
С начала года
59.52%
6 месяцев
55.51%
1 год
43.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EIPI

1 день
-0.93%
1 месяц
0.29%
С начала года
14.09%
6 месяцев
16.15%
1 год
17.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с USOY:
USOY с USOUSOY с IWMYUSOY с GLDYUSOY с MSTYUSOY с SPYUSOY с TSLYUSOY с QQQT
Часто сравнивают с EIPI:
EIPI с MLPXEIPI с MLPD.LEIPI с GPIQEIPI с BALTEIPI с PEOEIPI с EEIIXEIPI с NLR

Сравнение комиссий USOY и EIPI

USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии EIPI в 1.11%.

USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF

Доходность на риск

USOY vs. EIPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USOY
Ранг доходности на риск USOY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
EIPI
Ранг доходности на риск EIPI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USOY c EIPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USOYEIPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.29

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.69

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

1.49

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

6.50

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USOY vs. EIPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USOY на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа EIPI равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USOY и EIPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USOYEIPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.29

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

1.63

-0.40

Корреляция

Корреляция между USOY и EIPI составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USOY и EIPI

Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.23%, что больше доходности EIPI в 6.73%

TTM20252024
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		56.23%104.32%48.60%
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		6.73%9.71%6.31%

Просадки

Сравнение просадок USOY и EIPI

Максимальная просадка USOY за все время составила -17.46%, что больше максимальной просадки EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и EIPI.

Загрузка...

Показатели просадок

USOYEIPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.46%

-12.33%

-5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.70%

-12.33%

-3.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-1.42%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-1.68%

-4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.34%

2.82%

+5.52%

Волатильность

Сравнение волатильности USOY и EIPI

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что USOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USOYEIPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.05%

2.76%

+9.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.34%

6.94%

+11.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.35%

14.01%

+11.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.35%

13.24%

+9.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

13.24%

+9.11%