Сравнение USOI с PIT
USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - USOI is a Oil & Gas fund tracking the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index, while PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck. USOI is passively managed, while PIT is actively managed. Over the past year, USOI returned 24.20% vs 41.96% for PIT. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USOI charges 0.85%/yr vs 0.55%/yr for PIT.
Доходность
Сравнение доходности USOI и PIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USOI показывает доходность 24.69%, а PIT немного выше – 25.25%.
USOI
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -14.40%
- С начала года
- 24.69%
- 6 месяцев
- 23.45%
- 1 год
- 24.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIT
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -10.40%
- С начала года
- 25.25%
- 6 месяцев
- 23.43%
- 1 год
- 41.96%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USOI и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 24.69% | -8.78% | 3.24% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 25.25% | 21.63% | 0.56% |
Correlation
The correlation between USOI and PIT is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2024 г. | 0.77 |
The correlation between USOI and PIT has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USOI vs. PIT — Ранг доходности на риск
USOI
PIT
Сравнение USOI c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USOI | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.34 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 2.45 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.98 | 10.70 | -6.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USOI и PIT
Максимальная просадка USOI за все время составила -21.86%, что больше максимальной просадки PIT в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOI и PIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USOI | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.86% | -17.20% | -4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.86% | -17.20% | -4.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.71% | -15.44% | -4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -4.11% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.10% | 3.93% | +2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOI и PIT
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) имеет более высокую волатильность в 10.40% по сравнению с VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что USOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USOI | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.40% | 5.62% | +4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.82% | 19.60% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.89% | 21.65% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 17.57% | +5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.23% | 17.57% | +5.66% |
Сравнение комиссий USOI и PIT
USOI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PIT в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOI и PIT
Дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 48.04%, что больше доходности PIT в 7.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 7.12% | 8.92% | 3.59% | 6.44% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 48.04% | 27.21% | 12.54% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USOI and PIT have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOI has higher volatility (10.40%) compared to PIT (5.62%). In terms of maximum drawdown, USOI dropped -21.86% vs PIT's -17.20%.
On 1-year performance, PIT leads with 41.96% vs 24.20% for USOI. On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PIT has been the lower-risk option at 5.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PIT has performed better with a 41.96% return vs 24.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.85% for USOI.
USOI has the higher dividend yield at 48.04%, compared with 7.12% for PIT.
USOI is categorized as Oil & Gas, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: Credit Suisse and VanEck. Their fees differ too: 0.85% for USOI and 0.55% for PIT.
PIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USOI и PIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор