Сравнение USOI с PIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT).
USOI и PIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USOI - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Фонд был запущен 25 апр. 2017 г.. PIT - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности USOI и PIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USOI и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 26.76% | -8.78% | 6.94% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 35.92% | 21.63% | 1.93% |
Доходность по периодам
С начала года, USOI показывает доходность 26.76%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 35.92%.
USOI
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 9.69%
- С начала года
- 26.76%
- 6 месяцев
- 23.42%
- 1 год
- 17.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 13.34%
- С начала года
- 35.92%
- 6 месяцев
- 42.54%
- 1 год
- 53.49%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USOI и PIT
USOI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PIT в 0.55%.
Доходность на риск
USOI vs. PIT — Ранг доходности на риск
USOI
PIT
Сравнение USOI c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USOI | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 2.53 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 3.12 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.45 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 4.58 | -3.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 16.49 | -13.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USOI | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 2.53 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.08 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между USOI и PIT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOI и PIT
Дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 21.40%, что больше доходности PIT в 6.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 21.40% | 27.21% | 12.54% | 0.00% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.56% | 8.92% | 3.59% | 6.44% |
Просадки
Сравнение просадок USOI и PIT
Максимальная просадка USOI за все время составила -19.49%, что больше максимальной просадки PIT в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOI и PIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| USOI | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.49% | -12.27% | -7.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.60% | -11.66% | -3.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -1.36% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -4.06% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.78% | 3.24% | +3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOI и PIT
Текущая волатильность для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) составляет 6.13%, в то время как у VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) волатильность равна 10.18%. Это указывает на то, что USOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USOI | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 10.18% | -4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 17.36% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.65% | 21.27% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.10% | 17.04% | +4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 17.04% | +4.06% |