PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USOI с KMLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USOI с KMLI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) and KMLI (KraneShares 2x Long MELI Daily ETF) are both exchange-traded funds - USOI is a Oil & Gas fund tracking the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index, while KMLI is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares. USOI is passively managed, while KMLI is actively managed. Over the past year, USOI returned 24.20% vs -70.09% for KMLI. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. USOI charges 0.85%/yr vs 1.26%/yr for KMLI.

Доходность

Сравнение доходности USOI и KMLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USOI показывает доходность 24.69%, что значительно выше, чем у KMLI с доходностью -44.90%.

USOI

1 день
2.76%
1 месяц
-14.40%
С начала года
24.69%
6 месяцев
23.45%
1 год
24.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KMLI

1 день
-5.19%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-44.90%
6 месяцев
-44.26%
1 год
-70.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USOI и KMLI

2026 (YTD)2025
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		24.69%-2.52%
KMLI
KraneShares 2x Long MELI Daily ETF		-44.90%-38.14%

Correlation

The correlation between USOI and KMLI is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

-0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN

KraneShares 2x Long MELI Daily ETF

Часто сравнивают с USOI:
USOI с USOUSOI с OILKUSOI с USOYUSOI с OILUUSOI с SCHDUSOI с CVXUSOI с JEPI
Часто сравнивают с KMLI:
KMLI с KOIDKMLI с ASMGKMLI с KSPYKMLI с XDSQKMLI с DBEKMLI с BNDDKMLI с VRTL

Доходность на риск

USOI vs. KMLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USOI
Ранг доходности на риск USOI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
KMLI
Ранг доходности на риск KMLI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLI: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLI: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USOI c KMLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USOIKMLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
-0.89

+1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
-1.41

+2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.82

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

-0.96

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.98

-1.46

+5.43

USOI vs. KMLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USOI на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа KMLI равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USOI и KMLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USOI и KMLI

Максимальная просадка USOI за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки KMLI в -73.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOI и KMLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USOIKMLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-73.23%

+51.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.86%

-73.23%

+51.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.71%

-71.64%

+51.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-42.50%

+35.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.10%

48.16%

-42.06%

Волатильность

Сравнение волатильности USOI и KMLI

Текущая волатильность для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) составляет 10.40%, в то время как у KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) волатильность равна 21.21%. Это указывает на то, что USOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USOIKMLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.40%

21.21%

-10.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.82%

61.96%

-42.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.89%

79.30%

-55.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

78.90%

-55.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

78.90%

-55.67%

Сравнение комиссий USOI и KMLI

USOI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии KMLI в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USOI и KMLI

Дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 48.04%, что больше доходности KMLI в 19.29%

ПозицияTTM20252024
KMLI
KraneShares 2x Long MELI Daily ETF		19.29%10.63%0.00%
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		48.04%27.21%12.54%

Часто задаваемые вопросы

USOI and KMLI have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMLI has higher volatility (21.21%) compared to USOI (10.40%). In terms of maximum drawdown, USOI dropped -21.86% vs KMLI's -73.23%.

On 1-year performance, USOI leads with 24.20% vs -70.09% for KMLI. On fees, USOI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, USOI has been the lower-risk option at 10.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USOI has performed better with a 24.20% return vs -70.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USOI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.26% for KMLI.

USOI has the higher dividend yield at 48.04%, compared with 19.29% for KMLI.

USOI is categorized as Oil & Gas, while KMLI is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Credit Suisse and KraneShares. Their fees differ too: 0.85% for USOI and 1.26% for KMLI.

USOI currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USOI и KMLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор