Сравнение USOI с KMLI
USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) and KMLI (KraneShares 2x Long MELI Daily ETF) are both exchange-traded funds - USOI is a Commodities fund tracking the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index, while KMLI is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares. USOI is passively managed, while KMLI is actively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. USOI charges 0.85%/yr vs 1.26%/yr for KMLI.
Доходность
Сравнение доходности USOI и KMLI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USOI показывает доходность 47.45%, что значительно выше, чем у KMLI с доходностью -42.98%.
USOI
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 47.45%
- 6 месяцев
- 44.00%
- 1 год
- 46.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KMLI
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -22.77%
- С начала года
- -42.98%
- 6 месяцев
- -50.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USOI и KMLI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 47.45% | -2.26% |
KMLI KraneShares 2x Long MELI Daily ETF | -42.98% | -37.98% |
Correlation
The correlation between USOI and KMLI is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USOI vs. KMLI — Ранг доходности на риск
USOI
KMLI
Сравнение USOI c KMLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USOI | KMLI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USOI | KMLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | -0.83 | +1.72 |
Просадки
Сравнение просадок USOI и KMLI
Максимальная просадка USOI за все время составила -19.49%, что меньше максимальной просадки KMLI в -73.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOI и KMLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USOI | KMLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.49% | -73.23% | +53.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -70.65% | +65.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -41.03% | +33.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USOI и KMLI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USOI | KMLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 79.26% | -56.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.61% | 79.26% | -56.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 79.26% | -56.65% |
Сравнение комиссий USOI и KMLI
USOI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии KMLI в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOI и KMLI
Дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 37.65%, что больше доходности KMLI в 18.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KMLI KraneShares 2x Long MELI Daily ETF | 18.64% | 10.63% | 0.00% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 37.65% | 27.21% | 12.54% |
Часто задаваемые вопросы
USOI and KMLI have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USOI is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USOI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.26% for KMLI.
USOI has the higher dividend yield at 37.65%, compared with 18.64% for KMLI.
USOI is categorized as Commodities, while KMLI is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Credit Suisse and KraneShares. Their fees differ too: 0.85% for USOI and 1.26% for KMLI.
Подберите оптимальное распределение для USOI и KMLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор