PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMLI с DRLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMLI с DRLL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KMLI (KraneShares 2x Long MELI Daily ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - KMLI is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. KMLI is actively managed, while DRLL is passively managed. Over the past year, KMLI returned -70.09% vs 27.74% for DRLL. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. KMLI charges 1.26%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.

Доходность

Сравнение доходности KMLI и DRLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMLI показывает доходность -44.90%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 20.16%.

KMLI

1 день
-5.19%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-44.90%
6 месяцев
-44.26%
1 год
-70.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DRLL

1 день
0.55%
1 месяц
-5.67%
С начала года
20.16%
6 месяцев
20.97%
1 год
27.74%
3 года*
11.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMLI и DRLL

2026 (YTD)2025
KMLI
KraneShares 2x Long MELI Daily ETF		-44.90%-38.14%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		20.16%5.32%

Correlation

The correlation between KMLI and DRLL is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

-0.19

Сравнение распределения секторов KMLI и DRLL

Секторы
KMLI
DRLL

Потребительский циклический сектор

100.0%
0.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

99.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KMLI
100.0%
DRLL
0.8%

Сырьевые материалы

KMLI

-

DRLL

-

Коммуникационные услуги

KMLI

-

DRLL

-

Потребительский защитный сектор

KMLI

-

DRLL

-

Энергетика

KMLI

-

DRLL
99.2%

Финансовые услуги

KMLI

-

DRLL

-

Здравоохранение

KMLI

-

DRLL

-

Промышленность

KMLI

-

DRLL

-

Недвижимость

KMLI

-

DRLL

-

Технологии

KMLI

-

DRLL

-

Коммунальные услуги

KMLI

-

DRLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 2x Long MELI Daily ETF

Strive U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с KMLI:
KMLI с USOIKMLI с KOIDKMLI с ASMGKMLI с KSPYKMLI с XDSQKMLI с DBEKMLI с BNDD
Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с XLEDRLL с VCLNDRLL с NUKZDRLL с VOODRLL с VDEDRLL с ULTY

Доходность на риск

KMLI vs. DRLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMLI
Ранг доходности на риск KMLI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLI: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLI: 22
Ранг коэф-та Мартина
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMLI c DRLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KMLIDRLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
1.23

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
1.69

-3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.21

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

1.67

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

4.79

-6.24

KMLI vs. DRLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMLI на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа DRLL равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMLI и DRLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KMLI и DRLL

Максимальная просадка KMLI за все время составила -73.23%, что больше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLI и DRLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMLIDRLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.23%

-23.73%

-49.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.23%

-16.66%

-56.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.64%

-15.87%

-55.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.50%

-8.09%

-34.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.16%

5.81%

+42.35%

Волатильность

Сравнение волатильности KMLI и DRLL

KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) имеет более высокую волатильность в 21.21% по сравнению с Strive U.S. Energy ETF (DRLL) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что KMLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMLIDRLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.21%

7.43%

+13.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.96%

18.52%

+43.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.30%

22.62%

+56.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.90%

23.81%

+55.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.90%

23.81%

+55.09%

Сравнение комиссий KMLI и DRLL

KMLI берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLI и DRLL

Дивидендная доходность KMLI за последние двенадцать месяцев составляет около 19.29%, что больше доходности DRLL в 2.55%

ПозицияTTM2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.55%2.99%3.00%3.01%1.18%
KMLI
KraneShares 2x Long MELI Daily ETF		19.29%10.63%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KMLI and DRLL have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMLI has higher volatility (21.21%) compared to DRLL (7.43%). In terms of maximum drawdown, KMLI dropped -73.23% vs DRLL's -23.73%.

On 1-year performance, DRLL leads with 27.74% vs -70.09% for KMLI. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. On volatility, DRLL has been the lower-risk option at 7.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DRLL has performed better with a 27.74% return vs -70.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 1.26% for KMLI.

KMLI has the higher dividend yield at 19.29%, compared with 2.55% for DRLL.

KMLI is categorized as Leveraged Equities, while DRLL is Energy Equities. They also come from different issuers: KraneShares and Strive. Their fees differ too: 1.26% for KMLI and 0.41% for DRLL.

DRLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMLI и DRLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор