PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMLI с DRLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMLI с DRLL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KMLI (KraneShares 2x Long MELI Daily ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - KMLI is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. KMLI is actively managed, while DRLL is passively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. KMLI charges 1.26%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.

Доходность

Сравнение доходности KMLI и DRLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMLI показывает доходность -42.98%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 30.70%.

KMLI

1 день
-0.51%
1 месяц
-22.77%
С начала года
-42.98%
6 месяцев
-50.30%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DRLL

1 день
-0.43%
1 месяц
-2.43%
С начала года
30.70%
6 месяцев
26.68%
1 год
45.18%
3 года*
14.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMLI и DRLL

2026 (YTD)2025
KMLI
KraneShares 2x Long MELI Daily ETF		-42.98%-37.98%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		30.70%4.83%

Correlation

The correlation between KMLI and DRLL is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г.

-0.16

Сравнение распределения секторов KMLI и DRLL

Секторы
KMLI
DRLL

Потребительский циклический сектор

100.0%
0.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

99.1%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KMLI
100.0%
DRLL
0.9%

Сырьевые материалы

KMLI

-

DRLL

-

Коммуникационные услуги

KMLI

-

DRLL

-

Потребительский защитный сектор

KMLI

-

DRLL

-

Энергетика

KMLI

-

DRLL
99.1%

Финансовые услуги

KMLI

-

DRLL

-

Здравоохранение

KMLI

-

DRLL

-

Промышленность

KMLI

-

DRLL

-

Недвижимость

KMLI

-

DRLL

-

Технологии

KMLI

-

DRLL

-

Коммунальные услуги

KMLI

-

DRLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 2x Long MELI Daily ETF

Strive U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с KMLI:
KMLI с USOIKMLI с KOIDKMLI с ASMGKMLI с DBEKMLI с KSPYKMLI с XDSQKMLI с VRTL
Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с XLEDRLL с VCLNDRLL с NUKZDRLL с VOODRLL с VDEDRLL с ULTY

Доходность на риск

KMLI vs. DRLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMLI
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMLI c DRLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KMLI vs. DRLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMLIDRLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.83

0.56

-1.39

Просадки

Сравнение просадок KMLI и DRLL

Максимальная просадка KMLI за все время составила -73.23%, что больше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLI и DRLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMLIDRLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.23%

-23.73%

-49.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.93%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.65%

-8.49%

-62.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.03%

-8.02%

-33.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.93%

—

Волатильность

Сравнение волатильности KMLI и DRLL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMLIDRLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.15%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

18.00%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.26%

22.30%

+56.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.26%

23.75%

+55.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.26%

23.75%

+55.51%

Сравнение комиссий KMLI и DRLL

KMLI берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLI и DRLL

Дивидендная доходность KMLI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.64%, что больше доходности DRLL в 2.34%

ПозицияTTM2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.34%2.99%3.00%3.01%1.18%
KMLI
KraneShares 2x Long MELI Daily ETF		18.64%10.63%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KMLI and DRLL have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 1.26% for KMLI.

KMLI has the higher dividend yield at 18.64%, compared with 2.34% for DRLL.

KMLI is categorized as Leveraged Equities, while DRLL is Energy Equities. They also come from different issuers: KraneShares and Strive. Their fees differ too: 1.26% for KMLI and 0.41% for DRLL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMLI и DRLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор