PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USOI с GLDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USOI с GLDI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) and GLDI (Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN) are both exchange-traded funds - USOI is a Commodities fund tracking the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index, while GLDI is a Precious Metals fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Both are passively managed. Over the past year, USOI returned 46.39% vs 21.35% for GLDI. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. USOI charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for GLDI.

Доходность

Сравнение доходности USOI и GLDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USOI показывает доходность 47.45%, что значительно выше, чем у GLDI с доходностью 2.77%.

USOI

1 день
-2.04%
1 месяц
0.59%
С начала года
47.45%
6 месяцев
44.00%
1 год
46.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLDI

1 день
0.70%
1 месяц
0.88%
С начала года
2.77%
6 месяцев
4.92%
1 год
21.35%
3 года*
19.71%
5 лет*
11.30%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USOI и GLDI

2026 (YTD)20252024
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		47.45%-8.78%6.94%
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		2.77%34.25%9.69%

Correlation

The correlation between USOI and GLDI is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г.

0.03

The correlation between USOI and GLDI shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN

Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN

Часто сравнивают с USOI:
USOI с USOUSOI с OILKUSOI с OILUUSOI с USOYUSOI с SCHDUSOI с CVXUSOI с JEPI
Часто сравнивают с GLDI:
GLDI с IGLDGLDI с GLDGLDI с SCHDGLDI с GLDYGLDI с GLDW.LGLDI с BGLDGLDI с JEPQ

Доходность на риск

USOI vs. GLDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USOI
Ранг доходности на риск USOI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USOI c GLDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USOIGLDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.47

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
1.91

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

1.56

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.08

6.07

+3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USOI vs. GLDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USOI на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа GLDI равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USOI и GLDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USOIGLDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.47

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.37

+0.51

Просадки

Сравнение просадок USOI и GLDI

Максимальная просадка USOI за все время составила -19.49%, что меньше максимальной просадки GLDI в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOI и GLDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USOIGLDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.49%

-32.26%

+12.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-13.73%

+1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.73%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-6.72%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-14.00%

+6.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

3.53%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности USOI и GLDI

Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что USOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USOIGLDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.37%

3.88%

+6.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.34%

12.89%

+5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.46%

14.58%

+7.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

11.30%

+11.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.61%

11.35%

+11.26%

Сравнение комиссий USOI и GLDI

USOI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GLDI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USOI и GLDI

Дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 37.65%, что больше доходности GLDI в 22.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		22.22%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		37.65%27.21%12.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USOI and GLDI have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USOI has higher volatility (10.37%) compared to GLDI (3.88%). In terms of maximum drawdown, USOI dropped -19.49% vs GLDI's -32.26%.

On 1-year performance, USOI leads with 46.39% vs 21.35% for GLDI. On fees, GLDI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, GLDI has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USOI has performed better with a 46.39% return vs 21.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for USOI.

USOI has the higher dividend yield at 37.65%, compared with 22.22% for GLDI.

USOI is categorized as Commodities, while GLDI is Precious Metals. USOI tracks Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index, while GLDI tracks Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Their fees differ too: 0.85% for USOI and 0.65% for GLDI.

USOI currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USOI и GLDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор