PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USOI с GLDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USOI с GLDI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI).

USOI и GLDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USOI - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Фонд был запущен 25 апр. 2017 г.. GLDI - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Фонд был запущен 29 янв. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USOI и GLDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USOI и GLDI

2026 (YTD)20252024
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		26.76%-8.78%6.94%
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		3.48%34.25%9.69%

Доходность по периодам

С начала года, USOI показывает доходность 26.76%, что значительно выше, чем у GLDI с доходностью 3.48%.

USOI

1 день
-0.94%
1 месяц
9.69%
С начала года
26.76%
6 месяцев
23.42%
1 год
17.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLDI

1 день
1.98%
1 месяц
-6.08%
С начала года
3.48%
6 месяцев
11.47%
1 год
28.25%
3 года*
19.84%
5 лет*
12.80%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN

Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN

Часто сравнивают с USOI:
USOI с USOUSOI с OILKUSOI с OILUUSOI с SCHDUSOI с CVXUSOI с JEPIUSOI с QYLD
Часто сравнивают с GLDI:
GLDI с IGLDGLDI с GLDGLDI с SCHDGLDI с GLDYGLDI с BGLDGLDI с JEPQGLDI с GLDW.L

Сравнение комиссий USOI и GLDI

USOI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GLDI в 0.65%.

USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN

Доходность на риск

USOI vs. GLDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USOI
Ранг доходности на риск USOI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USOI c GLDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USOIGLDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

2.03

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

2.59

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.42

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

2.05

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.55

11.71

-9.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USOI vs. GLDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USOI на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа GLDI равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USOI и GLDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USOIGLDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

2.03

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.38

+0.20

Корреляция

Корреляция между USOI и GLDI составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USOI и GLDI

Дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 21.40%, что больше доходности GLDI в 20.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		21.40%27.21%12.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		20.19%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%

Просадки

Сравнение просадок USOI и GLDI

Максимальная просадка USOI за все время составила -19.49%, что меньше максимальной просадки GLDI в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOI и GLDI.

Загрузка...

Показатели просадок

USOIGLDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.49%

-32.26%

+12.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.60%

-13.73%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-6.08%

+5.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-14.11%

+6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.78%

2.41%

+4.37%

Волатильность

Сравнение волатильности USOI и GLDI

Текущая волатильность для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) составляет 6.13%, в то время как у Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что USOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USOIGLDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

9.60%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

12.03%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.65%

13.97%

+7.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.10%

10.99%

+10.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

11.24%

+9.86%