Сравнение USOI с BTOT
USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) and BTOT (iShares Total USD Fixed Income Market ETF) are both exchange-traded funds - USOI is a Commodities fund tracking the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index, while BTOT is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Total Fixed Income Market Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. USOI charges 0.85%/yr vs 0.09%/yr for BTOT.
Доходность
Сравнение доходности USOI и BTOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USOI показывает доходность 47.45%, что значительно выше, чем у BTOT с доходностью 0.53%.
USOI
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 47.45%
- 6 месяцев
- 44.00%
- 1 год
- 46.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTOT
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USOI и BTOT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 47.45% | 0.13% |
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 0.53% | 0.31% |
Correlation
The correlation between USOI and BTOT is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | -0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USOI vs. BTOT — Ранг доходности на риск
USOI
BTOT
Сравнение USOI c BTOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) и iShares Total USD Fixed Income Market ETF (BTOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USOI | BTOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USOI | BTOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.49 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок USOI и BTOT
Максимальная просадка USOI за все время составила -19.49%, что больше максимальной просадки BTOT в -2.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOI и BTOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USOI | BTOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.49% | -2.36% | -17.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -1.05% | -4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -0.77% | -6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USOI и BTOT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USOI | BTOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 3.69% | +18.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.61% | 3.69% | +18.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 3.69% | +18.92% |
Сравнение комиссий USOI и BTOT
USOI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BTOT в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOI и BTOT
Дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 37.65%, что больше доходности BTOT в 2.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 2.12% | 0.22% | 0.00% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 37.65% | 27.21% | 12.54% |
Часто задаваемые вопросы
USOI and BTOT have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTOT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTOT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.85% for USOI.
USOI has the higher dividend yield at 37.65%, compared with 2.12% for BTOT.
USOI is categorized as Commodities, while BTOT is Total Bond Market. USOI tracks Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index, while BTOT tracks Bloomberg US Total Fixed Income Market Index. They also come from different issuers: Credit Suisse and iShares. Their fees differ too: 0.85% for USOI and 0.09% for BTOT.
Подберите оптимальное распределение для USOI и BTOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор