Сравнение USO с WTID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Oil Fund LP (USO) и MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID).
USO и WTID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 10 апр. 2006 г.. WTID - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USO и WTID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USO и WTID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 79.42% | -8.46% | 13.35% | -3.43% |
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | -60.85% | -44.50% | -7.93% | -17.12% |
Доходность по периодам
С начала года, USO показывает доходность 79.42%, что значительно выше, чем у WTID с доходностью -60.85%.
USO
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 42.32%
- С начала года
- 79.42%
- 6 месяцев
- 69.66%
- 1 год
- 60.99%
- 3 года*
- 23.15%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 5.22%
WTID
- 1 день
- 11.27%
- 1 месяц
- -20.94%
- С начала года
- -60.85%
- 6 месяцев
- -60.99%
- 1 год
- -70.03%
- 3 года*
- -46.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USO и WTID
USO берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии WTID в 0.95%.
Доходность на риск
USO vs. WTID — Ранг доходности на риск
USO
WTID
Сравнение USO c WTID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USO | WTID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | -0.86 | +2.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | -1.58 | +3.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.82 | +0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | -0.82 | +3.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | -1.25 | +6.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USO | WTID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | -0.86 | +2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | -0.63 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между USO и WTID составляет -0.63. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USO и WTID
Ни USO, ни WTID не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок USO и WTID
Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки WTID в -90.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и WTID.
Загрузка...
Показатели просадок
| USO | WTID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.19% | -90.35% | -7.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.39% | -86.07% | +65.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.80% | -88.47% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.21% | -52.62% | -22.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.77% | 56.27% | -44.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности USO и WTID
United States Oil Fund LP (USO) и MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеют волатильность 22.21% и 21.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USO | WTID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.21% | 21.31% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.81% | 46.17% | -16.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.35% | 81.40% | -42.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.40% | 69.32% | -34.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.33% | 69.32% | -30.99% |