Сравнение USO с WTID
USO (United States Oil Fund LP) and WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil, while WTID is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, USO returned 28.78%/yr vs -48.56%/yr for WTID. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. USO charges 0.86%/yr vs 0.95%/yr for WTID.
Доходность
Сравнение доходности USO и WTID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USO показывает доходность 97.72%, что значительно выше, чем у WTID с доходностью -61.89%.
USO
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 97.72%
- 6 месяцев
- 91.54%
- 1 год
- 97.20%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- 3.57%
WTID
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- -61.89%
- 6 месяцев
- -57.67%
- 1 год
- -74.21%
- 3 года*
- -48.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USO и WTID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 97.72% | -8.46% | 13.35% | -3.43% |
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | -61.89% | -44.50% | -7.93% | -17.12% |
Correlation
The correlation between USO and WTID is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г. | -0.64 |
The correlation between USO and WTID has been stable across timeframes, ranging from -0.67 to -0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USO vs. WTID — Ранг доходности на риск
USO
WTID
Сравнение USO c WTID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USO | WTID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.76 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | -0.95 | +5.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | -1.57 | +10.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USO | WTID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | -1.12 | +3.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | -0.61 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок USO и WTID
Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки WTID в -90.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и WTID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USO | WTID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.19% | -90.35% | -7.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.39% | -78.12% | +57.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.05% | -88.99% | +62.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.45% | -88.77% | +3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.30% | -54.48% | -20.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.84% | 47.33% | -36.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности USO и WTID
Текущая волатильность для United States Oil Fund LP (USO) составляет 14.97%, в то время как у MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) волатильность равна 25.64%. Это указывает на то, что USO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USO | WTID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.97% | 25.64% | -10.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.35% | 53.55% | -15.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.32% | 66.42% | -22.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.09% | 70.30% | -34.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.00% | 70.30% | -31.30% |
Сравнение комиссий USO и WTID
USO берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии WTID в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USO и WTID
Ни USO, ни WTID не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USO and WTID have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTID has higher volatility (25.64%) compared to USO (14.97%). In terms of maximum drawdown, USO dropped -98.19% vs WTID's -90.35%.
On 3-year performance, USO leads with 28.78% vs -48.56% for WTID. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, USO has been the lower-risk option at 14.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, USO has performed better with a 28.78% return vs -48.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.95% for WTID.
USO and WTID have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
USO is categorized as Oil & Gas, while WTID is Inverse Equities. USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil, while WTID tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). They also come from different issuers: USCF and REX. Their fees differ too: 0.86% for USO and 0.95% for WTID.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USO и WTID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор