Сравнение USO с WTID
USO (United States Oil Fund LP) and WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil, while WTID is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, USO returned 27.76%/yr vs -47.33%/yr for WTID. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. USO charges 0.86%/yr vs 0.95%/yr for WTID.
Доходность
Сравнение доходности USO и WTID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USO показывает доходность 92.34%, что значительно выше, чем у WTID с доходностью -59.65%.
USO
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 92.34%
- 6 месяцев
- 84.96%
- 1 год
- 90.22%
- 3 года*
- 27.76%
- 5 лет*
- 22.99%
- 10 лет*
- 3.13%
WTID
- 1 день
- 5.88%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- -59.65%
- 6 месяцев
- -55.40%
- 1 год
- -73.06%
- 3 года*
- -47.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USO и WTID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 92.34% | -8.46% | 13.35% | -3.43% |
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | -59.65% | -44.50% | -7.93% | -17.12% |
Correlation
The correlation between USO and WTID is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г. | -0.64 |
The correlation between USO and WTID has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USO vs. WTID — Ранг доходности на риск
USO
WTID
Сравнение USO c WTID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USO | WTID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.77 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | -0.96 | +5.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | -1.63 | +9.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USO | WTID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | -1.10 | +3.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | -0.59 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок USO и WTID
Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки WTID в -90.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и WTID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USO | WTID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.19% | -90.35% | -7.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.39% | -76.63% | +56.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.05% | -88.99% | +62.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.85% | -88.11% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.30% | -54.52% | -20.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.87% | 47.55% | -36.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности USO и WTID
Текущая волатильность для United States Oil Fund LP (USO) составляет 13.30%, в то время как у MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что USO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USO | WTID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.30% | 22.32% | -9.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.49% | 53.75% | -15.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.41% | 66.42% | -22.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.09% | 70.33% | -34.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.01% | 70.33% | -31.32% |
Сравнение комиссий USO и WTID
USO берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии WTID в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USO и WTID
Ни USO, ни WTID не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USO and WTID have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTID has higher volatility (22.32%) compared to USO (13.30%). In terms of maximum drawdown, USO dropped -98.19% vs WTID's -90.35%.
On 3-year performance, USO leads with 27.76% vs -47.33% for WTID. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, USO has been the lower-risk option at 13.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, USO has performed better with a 27.76% return vs -47.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.95% for WTID.
USO and WTID have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
USO is categorized as Oil & Gas, while WTID is Inverse Equities. USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil, while WTID tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). They also come from different issuers: USCF and REX. Their fees differ too: 0.86% for USO and 0.95% for WTID.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USO и WTID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор