PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USO с WTID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности USO и WTID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Oil Fund LP (USO) и MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USO показывает доходность 92.34%, что значительно выше, чем у WTID с доходностью -59.65%.


USO

1 день
-2.72%
1 месяц
-0.69%
С начала года
92.34%
6 месяцев
84.96%
1 год
90.22%
3 года*
27.76%
5 лет*
22.99%
10 лет*
3.13%

WTID

1 день
5.88%
1 месяц
-7.87%
С начала года
-59.65%
6 месяцев
-55.40%
1 год
-73.06%
3 года*
-47.33%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USO и WTID


2026 (YTD)202520242023
USO
United States Oil Fund LP
92.34%-8.46%13.35%-3.43%
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN
-59.65%-44.50%-7.93%-17.12%

Correlation

The correlation between USO and WTID is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г.

-0.64

The correlation between USO and WTID has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United States Oil Fund LP

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN

Доходность на риск

USO vs. WTID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USO
Ранг доходности на риск USO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5151
Ранг коэф-та Мартина

WTID
Ранг доходности на риск WTID: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTID: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTID: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTID: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTID: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTID: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USO c WTID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USOWTIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.77

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

-0.96

+5.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.33

-1.63

+9.96

USO vs. WTID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USO на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа WTID равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USO и WTID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USOWTIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

-1.10

+3.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

-0.59

+0.41

Просадки

Сравнение просадок USO и WTID

Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки WTID в -90.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и WTID.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USOWTIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.19%

-90.35%

-7.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.39%

-76.63%

+56.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.05%

-88.99%

+62.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.85%

-88.11%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.30%

-54.52%

-20.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.87%

47.55%

-36.68%

Волатильность

Сравнение волатильности USO и WTID

Текущая волатильность для United States Oil Fund LP (USO) составляет 13.30%, в то время как у MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что USO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USOWTIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.30%

22.32%

-9.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.49%

53.75%

-15.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.41%

66.42%

-22.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.09%

70.33%

-34.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.01%

70.33%

-31.32%

Сравнение комиссий USO и WTID

USO берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии WTID в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USO и WTID

Ни USO, ни WTID не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


USO and WTID have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTID has higher volatility (22.32%) compared to USO (13.30%). In terms of maximum drawdown, USO dropped -98.19% vs WTID's -90.35%.

On 3-year performance, USO leads with 27.76% vs -47.33% for WTID. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, USO has been the lower-risk option at 13.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USO has performed better with a 27.76% return vs -47.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.95% for WTID.

USO and WTID have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

USO is categorized as Oil & Gas, while WTID is Inverse Equities. USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil, while WTID tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). They also come from different issuers: USCF and REX. Their fees differ too: 0.86% for USO and 0.95% for WTID.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USO и WTID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор