PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USO с WTID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USO и WTID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Oil Fund LP (USO) и MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USO и WTID


2026 (YTD)202520242023
USO
United States Oil Fund LP
79.42%-8.46%13.35%-3.43%
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN
-60.85%-44.50%-7.93%-17.12%

Доходность по периодам

С начала года, USO показывает доходность 79.42%, что значительно выше, чем у WTID с доходностью -60.85%.


USO

1 день
-2.48%
1 месяц
42.32%
С начала года
79.42%
6 месяцев
69.66%
1 год
60.99%
3 года*
23.15%
5 лет*
24.29%
10 лет*
5.22%

WTID

1 день
11.27%
1 месяц
-20.94%
С начала года
-60.85%
6 месяцев
-60.99%
1 год
-70.03%
3 года*
-46.34%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United States Oil Fund LP

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN

Сравнение комиссий USO и WTID

USO берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии WTID в 0.95%.


Доходность на риск

USO vs. WTID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USO
Ранг доходности на риск USO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5151
Ранг коэф-та Мартина

WTID
Ранг доходности на риск WTID: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTID: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTID: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTID: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTID: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTID: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USO c WTID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USOWTIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

-0.86

+2.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

-1.58

+3.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

0.82

+0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

-0.82

+3.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

-1.25

+6.39

USO vs. WTID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USO на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа WTID равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USO и WTID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USOWTIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

-0.86

+2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

-0.63

+0.44

Корреляция

Корреляция между USO и WTID составляет -0.63. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USO и WTID

Ни USO, ни WTID не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок USO и WTID

Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки WTID в -90.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и WTID.


Загрузка...

Показатели просадок


USOWTIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.19%

-90.35%

-7.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.39%

-86.07%

+65.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.80%

-88.47%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.21%

-52.62%

-22.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.77%

56.27%

-44.50%

Волатильность

Сравнение волатильности USO и WTID

United States Oil Fund LP (USO) и MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеют волатильность 22.21% и 21.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USOWTIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.21%

21.31%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.81%

46.17%

-16.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.35%

81.40%

-42.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.40%

69.32%

-34.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.33%

69.32%

-30.99%