Сравнение USO с IBIT
USO (United States Oil Fund LP) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, USO returned 56.36% vs -39.67% for IBIT. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. USO charges 0.86%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности USO и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USO показывает доходность 81.36%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.41%.
USO
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -12.29%
- С начала года
- 81.36%
- 6 месяцев
- 82.28%
- 1 год
- 56.36%
- 3 года*
- 26.38%
- 5 лет*
- 21.14%
- 10 лет*
- 2.94%
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -21.94%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USO и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 81.36% | -8.46% | 13.51% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between USO and IBIT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USO vs. IBIT — Ранг доходности на риск
USO
IBIT
Сравнение USO c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USO | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.85 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | -0.78 | +4.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | -1.37 | +7.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USO и IBIT
Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.19% | -52.11% | -46.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.39% | -52.11% | +31.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.65% | -49.45% | -37.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.30% | -16.53% | -58.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.06% | 29.64% | -18.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности USO и IBIT
United States Oil Fund LP (USO) имеет более высокую волатильность в 13.27% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 12.07%. Это указывает на то, что USO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.27% | 12.07% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.99% | 34.45% | +4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.64% | 44.10% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.20% | 50.26% | -14.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.03% | 50.26% | -11.23% |
Сравнение комиссий USO и IBIT
USO берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USO и IBIT
Ни USO, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USO and IBIT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (13.27%) compared to IBIT (12.07%). In terms of maximum drawdown, USO dropped -98.19% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, USO leads with 56.36% vs -39.67% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 12.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USO has performed better with a 56.36% return vs -39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
USO and IBIT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
USO is categorized as Oil & Gas, while IBIT is Cryptocurrency. USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: USCF and iShares. Their fees differ too: 0.86% for USO and 0.25% for IBIT.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USO и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор