PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USO с CSIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USO с CSIQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Oil Fund LP (USO) и Canadian Solar Inc. (CSIQ).

USO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 10 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности USO и CSIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Oil Fund LP (USO) и Canadian Solar Inc. (CSIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USO и CSIQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USO
United States Oil Fund LP		79.42%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%
CSIQ
Canadian Solar Inc.		-42.62%113.76%-57.61%-15.11%-1.25%-38.93%131.86%54.11%-14.95%38.42%

Доходность по периодам

С начала года, USO показывает доходность 79.42%, что значительно выше, чем у CSIQ с доходностью -42.62%. За последние 10 лет акции USO превзошли акции CSIQ по среднегодовой доходности: 5.22% против -3.27% соответственно.

USO

1 день
-2.48%
1 месяц
42.32%
С начала года
79.42%
6 месяцев
69.66%
1 год
60.99%
3 года*
23.15%
5 лет*
24.29%
10 лет*
5.22%

CSIQ

1 день
-1.52%
1 месяц
-20.79%
С начала года
-42.62%
6 месяцев
-8.39%
1 год
56.24%
3 года*
-30.03%
5 лет*
-22.41%
10 лет*
-3.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Oil Fund LP

Canadian Solar Inc.

Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с USOIUSO с DBOUSO с OILK
Часто сравнивают с CSIQ:
CSIQ с JKSCSIQ с SBRCSIQ с SPWRCSIQ с TANCSIQ с ALBCSIQ с VOOCSIQ с SPY

Доходность на риск

USO vs. CSIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USO
Ранг доходности на риск USO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
CSIQ
Ранг доходности на риск CSIQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSIQ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSIQ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSIQ: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSIQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSIQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USO c CSIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и Canadian Solar Inc. (CSIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USOCSIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

0.57

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.40

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

0.94

+2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

2.20

+2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USO vs. CSIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USO на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа CSIQ равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USO и CSIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USOCSIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.57

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

-0.32

+1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

-0.05

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

-0.01

-0.19

Корреляция

Корреляция между USO и CSIQ составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USO и CSIQ

Ни USO, ни CSIQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок USO и CSIQ

Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, примерно равная максимальной просадке CSIQ в -96.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и CSIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

USOCSIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.19%

-96.02%

-2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.39%

-61.35%

+40.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

-86.06%

+49.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.75%

-89.46%

+2.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.80%

-78.74%

-8.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.21%

-60.97%

-14.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.77%

26.17%

-14.40%

Волатильность

Сравнение волатильности USO и CSIQ

Текущая волатильность для United States Oil Fund LP (USO) составляет 22.21%, в то время как у Canadian Solar Inc. (CSIQ) волатильность равна 36.77%. Это указывает на то, что USO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USOCSIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.21%

36.77%

-14.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.81%

78.88%

-49.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.35%

99.79%

-60.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.40%

70.46%

-36.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.33%

62.90%

-24.57%