PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USNQX с UUSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USNQX с UUSTX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

USNQX (USAA Nasdaq 100 Index Fund) and UUSTX (USAA Ultra Short-Term Bond Fund) are both mutual funds - USNQX is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while UUSTX is a Ultrashort Bond fund managed by Victory. Over the past 10 years, USNQX returned 20.99%/yr vs 2.97%/yr for UUSTX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. USNQX charges 0.42%/yr vs 0.62%/yr for UUSTX.

Доходность

Сравнение доходности USNQX и UUSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) и USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USNQX показывает доходность 16.98%, что значительно выше, чем у UUSTX с доходностью 1.85%. За последние 10 лет акции USNQX превзошли акции UUSTX по среднегодовой доходности: 20.99% против 2.97% соответственно.

USNQX

1 день
-0.30%
1 месяц
-1.57%
6 месяцев
15.62%
С начала года
16.98%
1 год
29.07%
3 года*
24.19%
5 лет*
15.36%
10 лет*
20.99%

UUSTX

1 день
0.10%
1 месяц
0.36%
6 месяцев
1.85%
С начала года
1.85%
1 год
4.49%
3 года*
5.48%
5 лет*
3.61%
10 лет*
2.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USNQX и UUSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		16.98%20.52%25.42%54.46%-32.71%26.82%48.31%38.86%-0.43%32.30%
UUSTX
USAA Ultra Short-Term Bond Fund		1.85%5.25%6.20%5.57%-0.69%0.78%3.00%4.37%1.58%1.51%

Correlation

The correlation between USNQX and UUSTX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2010 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Nasdaq 100 Index Fund

USAA Ultra Short-Term Bond Fund

Часто сравнивают с USNQX:
USNQX с QQQUSNQX с QQQMUSNQX с NASDXUSNQX с FXAIXUSNQX с VOOUSNQX с IVNQXUSNQX с SCHD
Часто сравнивают с UUSTX:
UUSTX с TMPFXUUSTX с QDVE.DEUUSTX с USAUXUUSTX с USCRXUUSTX с FTHRXUUSTX с FHCOXUUSTX с BUBIX

Доходность на риск

USNQX vs. UUSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USNQX
Ранг доходности на риск USNQX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNQX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNQX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNQX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNQX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNQX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
UUSTX
Ранг доходности на риск UUSTX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUSTX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUSTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUSTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUSTX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUSTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USNQX c UUSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) и USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USNQXUUSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
3.07

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
9.09

-6.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

2.85

-1.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

7.60

-5.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.65

36.91

-28.26

USNQX vs. UUSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USNQX на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа UUSTX равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USNQX и UUSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USNQX и UUSTX

Максимальная просадка USNQX за все время составила -76.24%, что больше максимальной просадки UUSTX в -7.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNQX и UUSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USNQXUUSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.24%

-7.34%

-68.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-0.59%

-11.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.88%

-0.59%

-22.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.95%

-2.53%

-34.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

-7.34%

-29.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

0.00%

-3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.65%

-0.26%

-26.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

0.12%

+3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности USNQX и UUSTX

USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что USNQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USNQXUUSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

0.43%

+7.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.30%

1.06%

+14.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

1.47%

+17.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.29%

1.52%

+21.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

1.51%

+21.29%

Сравнение комиссий USNQX и UUSTX

USNQX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии UUSTX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USNQX и UUSTX

Дивидендная доходность USNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности UUSTX в 4.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		2.58%3.01%2.19%2.60%4.13%4.48%1.53%0.88%0.69%1.97%0.50%2.73%
UUSTX
USAA Ultra Short-Term Bond Fund		4.49%4.81%5.30%3.87%2.01%0.87%2.10%2.66%2.38%1.60%1.31%1.33%

Часто задаваемые вопросы

USNQX and UUSTX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USNQX has higher volatility (7.84%) compared to UUSTX (0.43%). In terms of maximum drawdown, USNQX dropped -76.24% vs UUSTX's -7.34%.

UUSTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USNQX и UUSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор