Сравнение USNQX с TVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).
USNQX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности USNQX и TVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USNQX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | -5.93% | 20.52% | 25.42% | 54.46% | -32.71% | 26.82% | 48.31% | 38.86% | -0.43% | 32.30% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.87% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Доходность по периодам
С начала года, USNQX показывает доходность -5.93%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции USNQX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 18.56% против 8.72% соответственно.
USNQX
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -4.23%
- 1 год
- 22.47%
- 3 года*
- 22.11%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 18.56%
TVRIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USNQX и TVRIX
USNQX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.
Доходность на риск
USNQX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
USNQX
TVRIX
Сравнение USNQX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USNQX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.97 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.43 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.48 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 6.06 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USNQX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.97 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.33 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.49 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.55 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между USNQX и TVRIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USNQX и TVRIX
Дивидендная доходность USNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | 3.21% | 3.01% | 2.19% | 2.60% | 4.13% | 4.48% | 1.53% | 0.88% | 0.69% | 1.97% | 0.50% | 2.73% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.13% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USNQX и TVRIX
Максимальная просадка USNQX за все время составила -76.24%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNQX и TVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USNQX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.24% | -39.36% | -36.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.72% | -8.45% | -4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.95% | -24.87% | -12.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.95% | -39.36% | +2.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.06% | -9.20% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.93% | -6.10% | -20.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.06% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности USNQX и TVRIX
USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что USNQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USNQX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 4.44% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 7.84% | +5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.75% | 12.61% | +10.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.92% | 14.46% | +8.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 17.80% | +4.81% |