PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USNQX с JANVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USNQX и JANVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение USNQX с JANVX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) и Janus Henderson Venture Fund (JANVX).

USNQX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г.. JANVX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 30 апр. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USNQX или JANVX.

Доходность

Сравнение доходности USNQX и JANVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) и Janus Henderson Venture Fund (JANVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USNQX:

0.50

JANVX:

0.06

Коэф-т Сортино

USNQX:

0.84

JANVX:

0.16

Коэф-т Омега

USNQX:

1.12

JANVX:

1.02

Коэф-т Кальмара

USNQX:

0.53

JANVX:

-0.00

Коэф-т Мартина

USNQX:

1.73

JANVX:

-0.00

Индекс Язвы

USNQX:

7.04%

JANVX:

7.92%

Дневная вол-ть

USNQX:

25.64%

JANVX:

22.30%

Макс. просадка

USNQX:

-74.36%

JANVX:

-36.81%

Текущая просадка

USNQX:

-5.57%

JANVX:

-12.52%

Доходность по периодам

С начала года, USNQX показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у JANVX с доходностью -5.87%. За последние 10 лет акции USNQX превзошли акции JANVX по среднегодовой доходности: 17.25% против 7.47% соответственно.

USNQX

С начала года

-0.33%

1 месяц

8.92%

6 месяцев

0.85%

1 год

11.63%

3 года

21.61%

5 лет

17.72%

10 лет

17.25%

JANVX

С начала года

-5.87%

1 месяц

3.95%

6 месяцев

-11.32%

1 год

0.72%

3 года

8.56%

5 лет

8.02%

10 лет

7.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Nasdaq 100 Index Fund

Janus Henderson Venture Fund

Сравнение комиссий USNQX и JANVX

USNQX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии JANVX в 0.78%.

JANVX
Janus Henderson Venture Fund
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USNQX и JANVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USNQX
Ранг риск-скорректированной доходности USNQX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USNQX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNQX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNQX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNQX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNQX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
JANVX
Ранг риск-скорректированной доходности JANVX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JANVX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANVX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANVX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANVX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANVX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USNQX c JANVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) и Janus Henderson Venture Fund (JANVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USNQX на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа JANVX равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USNQX и JANVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов USNQX и JANVX

Дивидендная доходность USNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности JANVX в 7.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		2.19%2.19%2.60%4.13%4.49%1.53%0.88%0.68%1.97%0.50%2.74%0.21%
JANVX
Janus Henderson Venture Fund		7.49%7.05%5.22%4.42%12.59%5.46%3.86%10.26%5.32%1.76%4.58%10.76%

Просадки

Сравнение просадок USNQX и JANVX

Максимальная просадка USNQX за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки JANVX в -36.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNQX и JANVX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности USNQX и JANVX

USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) и Janus Henderson Venture Fund (JANVX) имеют волатильность 5.21% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...