Сравнение USNQX с JANVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) и Janus Henderson Venture Fund (JANVX).
USNQX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г.. JANVX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 30 апр. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности USNQX и JANVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USNQX и JANVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | -4.81% | 20.52% | 25.42% | 54.46% | -32.71% | 26.82% | 48.31% | 38.86% | -0.43% | 32.30% |
JANVX Janus Henderson Venture Fund | -1.83% | 8.98% | 22.16% | 16.16% | -24.15% | 7.45% | 31.77% | 30.80% | -6.57% | 24.28% |
Доходность по периодам
С начала года, USNQX показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у JANVX с доходностью -1.83%. За последние 10 лет акции USNQX превзошли акции JANVX по среднегодовой доходности: 18.70% против 10.64% соответственно.
USNQX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -4.81%
- 6 месяцев
- -3.44%
- 1 год
- 23.01%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 18.70%
JANVX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- 10.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USNQX и JANVX
USNQX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии JANVX в 0.78%.
Доходность на риск
USNQX vs. JANVX — Ранг доходности на риск
USNQX
JANVX
Сравнение USNQX c JANVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) и Janus Henderson Venture Fund (JANVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USNQX | JANVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.83 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.31 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.32 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 4.75 | +2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USNQX | JANVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.83 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.18 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.51 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.28 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между USNQX и JANVX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USNQX и JANVX
Дивидендная доходность USNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности JANVX в 5.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | 3.17% | 3.01% | 2.19% | 2.60% | 4.13% | 4.48% | 1.53% | 0.88% | 0.69% | 1.97% | 0.50% | 2.73% |
JANVX Janus Henderson Venture Fund | 5.58% | 5.48% | 14.11% | 5.22% | 4.42% | 12.59% | 5.46% | 3.86% | 10.26% | 5.32% | 1.76% | 4.58% |
Просадки
Сравнение просадок USNQX и JANVX
Максимальная просадка USNQX за все время составила -76.24%, что меньше максимальной просадки JANVX в -86.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNQX и JANVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USNQX | JANVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.24% | -86.48% | +10.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -11.87% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.95% | -35.17% | -1.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.95% | -36.81% | -0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -7.64% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.92% | -31.03% | +4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.59% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности USNQX и JANVX
Текущая волатильность для USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) составляет 6.65%, в то время как у Janus Henderson Venture Fund (JANVX) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что USNQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JANVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USNQX | JANVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 7.19% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 12.45% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.78% | 20.90% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.91% | 20.82% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 20.83% | +1.78% |