Сравнение USNQX с JANVX
USNQX (USAA Nasdaq 100 Index Fund) and JANVX (Janus Henderson Venture Fund) are both mutual funds - USNQX is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while JANVX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Janus Henderson. Over the past 10 years, USNQX returned 21.64%/yr vs 11.41%/yr for JANVX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USNQX charges 0.42%/yr vs 0.78%/yr for JANVX.
Доходность
Сравнение доходности USNQX и JANVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USNQX показывает доходность 21.19%, что значительно выше, чем у JANVX с доходностью 10.29%. За последние 10 лет акции USNQX превзошли акции JANVX по среднегодовой доходности: 21.64% против 11.41% соответственно.
USNQX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 9.17%
- С начала года
- 21.19%
- 6 месяцев
- 19.57%
- 1 год
- 41.10%
- 3 года*
- 28.54%
- 5 лет*
- 17.67%
- 10 лет*
- 21.64%
JANVX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 10.29%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 11.41%
Сравнение доходности по годам USNQX и JANVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | 21.19% | 20.52% | 25.42% | 54.46% | -32.71% | 26.82% | 48.31% | 38.86% | -0.43% | 32.30% |
JANVX Janus Henderson Venture Fund | 10.29% | 8.98% | 22.16% | 16.16% | -24.15% | 7.45% | 31.77% | 30.80% | -6.57% | 24.28% |
Correlation
The correlation between USNQX and JANVX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2000 г. | 0.80 |
The correlation between USNQX and JANVX shifts across timeframes, from 0.68 (3 years) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USNQX vs. JANVX — Ранг доходности на риск
USNQX
JANVX
Сравнение USNQX c JANVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) и Janus Henderson Venture Fund (JANVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USNQX | JANVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.25 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 2.09 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.21 | 7.62 | +5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USNQX | JANVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 1.49 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.30 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.55 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.30 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок USNQX и JANVX
Максимальная просадка USNQX за все время составила -76.24%, что меньше максимальной просадки JANVX в -86.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNQX и JANVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USNQX | JANVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.24% | -86.48% | +10.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -11.87% | -0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.88% | -23.88% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.95% | -35.17% | -1.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.95% | -36.81% | -0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -1.11% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.75% | -30.91% | +4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 3.24% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности USNQX и JANVX
Текущая волатильность для USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) составляет 4.53%, в то время как у Janus Henderson Venture Fund (JANVX) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что USNQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JANVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USNQX | JANVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 5.06% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.19% | 12.57% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 16.61% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.90% | 20.90% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.66% | 20.87% | +1.79% |
Сравнение комиссий USNQX и JANVX
USNQX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии JANVX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USNQX и JANVX
Дивидендная доходность USNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности JANVX в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANVX Janus Henderson Venture Fund | 4.97% | 5.48% | 14.11% | 5.22% | 4.42% | 12.59% | 5.46% | 3.86% | 10.26% | 5.32% | 1.76% | 4.58% |
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | 2.49% | 3.01% | 2.19% | 2.60% | 4.13% | 4.48% | 1.53% | 0.88% | 0.69% | 1.97% | 0.50% | 2.73% |
Часто задаваемые вопросы
USNQX and JANVX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JANVX has higher volatility (5.06%) compared to USNQX (4.53%). In terms of maximum drawdown, USNQX dropped -76.24% vs JANVX's -86.48%.
USNQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USNQX и JANVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор