PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANVX с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANVX с QQQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Venture Fund (JANVX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

JANVX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 30 апр. 1985 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JANVX и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Venture Fund (JANVX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JANVX и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
JANVX
Janus Henderson Venture Fund		-2.77%8.98%22.16%16.16%-24.15%7.45%17.60%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		-4.75%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, JANVX показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.75%.

JANVX

1 день
3.80%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
0.80%
1 год
16.19%
3 года*
11.71%
5 лет*
3.44%
10 лет*
10.54%

QQQM

1 день
1.24%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-2.87%
1 год
24.28%
3 года*
22.91%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Venture Fund

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с JANVX:
JANVX с USNQXJANVX с JNGTXJANVX с VTSAXJANVX с VOOJANVX с VISGXJANVX с VGIAXJANVX с JFRDX
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Сравнение комиссий JANVX и QQQM

JANVX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

JANVX
Janus Henderson Venture Fund
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF

Доходность на риск

JANVX vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANVX
Ранг доходности на риск JANVX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANVX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANVX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANVX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANVX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANVX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANVX c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Venture Fund (JANVX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANVXQQQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.09

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.68

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

2.02

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.12

7.35

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANVX vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANVX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANVX и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANVXQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.09

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.60

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.64

-0.35

Корреляция

Корреляция между JANVX и QQQM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANVX и QQQM

Дивидендная доходность JANVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности QQQM в 0.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JANVX
Janus Henderson Venture Fund		5.64%5.48%14.11%5.22%4.42%12.59%5.46%3.86%10.26%5.32%1.76%4.58%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.53%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JANVX и QQQM

Максимальная просадка JANVX за все время составила -86.48%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANVX и QQQM.

Загрузка...

Показатели просадок

JANVXQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.48%

-35.04%

-51.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-12.55%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.17%

-35.04%

-0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.52%

-7.86%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.04%

-8.47%

-22.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.44%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности JANVX и QQQM

Janus Henderson Venture Fund (JANVX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что JANVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JANVXQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

6.58%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

12.79%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.91%

22.45%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

22.24%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

22.26%

-1.43%