PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JANVX с QQQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANVX с QQQM

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Venture Fund (JANVX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

JANVX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 30 апр. 1985 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JANVX или QQQM.

Корреляция

Корреляция между JANVX и QQQM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JANVX и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Venture Fund (JANVX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JANVX:

-0.20

QQQM:

0.46

Коэф-т Сортино

JANVX:

-0.12

QQQM:

0.82

Коэф-т Омега

JANVX:

0.98

QQQM:

1.11

Коэф-т Кальмара

JANVX:

-0.10

QQQM:

0.51

Коэф-т Мартина

JANVX:

-0.41

QQQM:

1.67

Индекс Язвы

JANVX:

10.72%

QQQM:

6.95%

Дневная вол-ть

JANVX:

22.82%

QQQM:

24.84%

Макс. просадка

JANVX:

-43.41%

QQQM:

-35.05%

Текущая просадка

JANVX:

-33.22%

QQQM:

-9.37%

Доходность по периодам

С начала года, JANVX показывает доходность -5.62%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью -4.36%.

JANVX

С начала года

-5.62%

1 месяц

11.03%

6 месяцев

-16.41%

1 год

-4.67%

5 лет

1.51%

10 лет

1.49%

QQQM

С начала года

-4.36%

1 месяц

9.37%

6 месяцев

-4.75%

1 год

11.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JANVX и QQQM

JANVX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

JANVX
Janus Henderson Venture Fund
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JANVX и QQQM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JANVX
Ранг риск-скорректированной доходности JANVX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JANVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг риск-скорректированной доходности QQQM, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JANVX c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Venture Fund (JANVX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JANVX на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANVX и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANVX и QQQM

JANVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

TTM20242023202220212020
JANVX
Janus Henderson Venture Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.62%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Просадки

Сравнение просадок JANVX и QQQM

Максимальная просадка JANVX за все время составила -43.41%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANVX и QQQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JANVX и QQQM

Текущая волатильность для Janus Henderson Venture Fund (JANVX) составляет 7.17%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что JANVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...