PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JANVX с VISGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANVX с VISGX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Venture Fund (JANVX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX).

JANVX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 30 апр. 1985 г.. VISGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JANVX или VISGX.

Корреляция

Корреляция между JANVX и VISGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JANVX и VISGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Venture Fund (JANVX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JANVX:

-0.20

VISGX:

0.10

Коэф-т Сортино

JANVX:

-0.12

VISGX:

0.32

Коэф-т Омега

JANVX:

0.98

VISGX:

1.04

Коэф-т Кальмара

JANVX:

-0.10

VISGX:

0.09

Коэф-т Мартина

JANVX:

-0.41

VISGX:

0.29

Индекс Язвы

JANVX:

10.72%

VISGX:

8.81%

Дневная вол-ть

JANVX:

22.82%

VISGX:

24.58%

Макс. просадка

JANVX:

-43.41%

VISGX:

-58.74%

Текущая просадка

JANVX:

-33.22%

VISGX:

-15.08%

Доходность по периодам

С начала года, JANVX показывает доходность -5.62%, что значительно выше, чем у VISGX с доходностью -7.91%. За последние 10 лет акции JANVX уступали акциям VISGX по среднегодовой доходности: 1.49% против 7.50% соответственно.

JANVX

С начала года

-5.62%

1 месяц

11.03%

6 месяцев

-16.41%

1 год

-4.67%

5 лет

1.51%

10 лет

1.49%

VISGX

С начала года

-7.91%

1 месяц

10.74%

6 месяцев

-11.00%

1 год

2.95%

5 лет

7.41%

10 лет

7.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JANVX и VISGX

JANVX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VISGX в 0.19%.

JANVX
Janus Henderson Venture Fund
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JANVX и VISGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JANVX
Ранг риск-скорректированной доходности JANVX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JANVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
VISGX
Ранг риск-скорректированной доходности VISGX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VISGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISGX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JANVX c VISGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Venture Fund (JANVX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JANVX на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа VISGX равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANVX и VISGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANVX и VISGX

JANVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JANVX
Janus Henderson Venture Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund		0.45%0.42%0.57%0.46%0.23%0.35%0.47%0.65%0.71%0.97%0.84%0.85%

Просадки

Сравнение просадок JANVX и VISGX

Максимальная просадка JANVX за все время составила -43.41%, что меньше максимальной просадки VISGX в -58.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANVX и VISGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JANVX и VISGX

Текущая волатильность для Janus Henderson Venture Fund (JANVX) составляет 7.17%, в то время как у Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что JANVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VISGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...