PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANVX с VGIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANVX с VGIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Venture Fund (JANVX) и Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX).

JANVX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 30 апр. 1985 г.. VGIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности JANVX и VGIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Venture Fund (JANVX) и Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JANVX и VGIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JANVX
Janus Henderson Venture Fund		-2.77%8.98%22.16%16.16%-24.15%7.45%31.77%30.80%-6.57%24.28%
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares		-5.01%19.26%25.84%24.83%-17.18%28.86%18.04%29.77%-4.61%19.87%

Доходность по периодам

С начала года, JANVX показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у VGIAX с доходностью -5.01%. За последние 10 лет акции JANVX уступали акциям VGIAX по среднегодовой доходности: 10.54% против 13.85% соответственно.

JANVX

1 день
3.80%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
0.80%
1 год
16.19%
3 года*
11.71%
5 лет*
3.44%
10 лет*
10.54%

VGIAX

1 день
3.05%
1 месяц
-5.20%
С начала года
-5.01%
6 месяцев
-2.05%
1 год
19.46%
3 года*
18.67%
5 лет*
11.91%
10 лет*
13.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Venture Fund

Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с JANVX:
JANVX с USNQXJANVX с JNGTXJANVX с VTSAXJANVX с QQQMJANVX с VOOJANVX с VISGXJANVX с JFRDX
Часто сравнивают с VGIAX:
VGIAX с VOOVGIAX с VUGVGIAX с VTSAXVGIAX с VDIGXVGIAX с KSCOXVGIAX с VADGXVGIAX с DODIX

Сравнение комиссий JANVX и VGIAX

JANVX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VGIAX в 0.22%.

JANVX
Janus Henderson Venture Fund
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares

Доходность на риск

JANVX vs. VGIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANVX
Ранг доходности на риск JANVX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANVX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANVX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANVX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANVX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANVX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VGIAX
Ранг доходности на риск VGIAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANVX c VGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Venture Fund (JANVX) и Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANVXVGIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.08

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.61

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.71

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.12

7.75

-3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANVX vs. VGIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANVX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGIAX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANVX и VGIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANVXVGIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.08

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.70

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.76

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.45

-0.16

Корреляция

Корреляция между JANVX и VGIAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANVX и VGIAX

Дивидендная доходность JANVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности VGIAX в 11.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JANVX
Janus Henderson Venture Fund		5.64%5.48%14.11%5.22%4.42%12.59%5.46%3.86%10.26%5.32%1.76%4.58%
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares		11.29%10.72%11.67%8.70%9.81%15.28%6.63%4.19%8.05%5.06%7.01%7.72%

Просадки

Сравнение просадок JANVX и VGIAX

Максимальная просадка JANVX за все время составила -86.48%, что больше максимальной просадки VGIAX в -56.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANVX и VGIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JANVXVGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.48%

-56.85%

-29.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-11.91%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.17%

-23.30%

-11.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.81%

-34.33%

-2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.52%

-6.98%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.04%

-9.40%

-21.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.63%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности JANVX и VGIAX

Janus Henderson Venture Fund (JANVX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что JANVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JANVXVGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

5.52%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

10.20%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.91%

18.39%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

17.11%

+3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

18.19%

+2.64%