PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JANVX с VGIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANVX с VGIAX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Venture Fund (JANVX) и Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX).

JANVX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 30 апр. 1985 г.. VGIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JANVX или VGIAX.

Корреляция

Корреляция между JANVX и VGIAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JANVX и VGIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Venture Fund (JANVX) и Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JANVX:

-0.20

VGIAX:

0.45

Коэф-т Сортино

JANVX:

-0.12

VGIAX:

0.78

Коэф-т Омега

JANVX:

0.98

VGIAX:

1.11

Коэф-т Кальмара

JANVX:

-0.10

VGIAX:

0.48

Коэф-т Мартина

JANVX:

-0.41

VGIAX:

1.78

Индекс Язвы

JANVX:

10.72%

VGIAX:

5.29%

Дневная вол-ть

JANVX:

22.82%

VGIAX:

19.84%

Макс. просадка

JANVX:

-43.41%

VGIAX:

-61.59%

Текущая просадка

JANVX:

-33.22%

VGIAX:

-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, JANVX показывает доходность -5.62%, что значительно ниже, чем у VGIAX с доходностью -3.32%. За последние 10 лет акции JANVX уступали акциям VGIAX по среднегодовой доходности: 1.49% против 6.17% соответственно.

JANVX

С начала года

-5.62%

1 месяц

11.03%

6 месяцев

-16.41%

1 год

-4.67%

5 лет

1.51%

10 лет

1.49%

VGIAX

С начала года

-3.32%

1 месяц

8.92%

6 месяцев

-5.02%

1 год

8.63%

5 лет

8.56%

10 лет

6.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JANVX и VGIAX

JANVX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VGIAX в 0.22%.

JANVX
Janus Henderson Venture Fund
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JANVX и VGIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JANVX
Ранг риск-скорректированной доходности JANVX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JANVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
VGIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VGIAX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGIAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JANVX c VGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Venture Fund (JANVX) и Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JANVX на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа VGIAX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANVX и VGIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANVX и VGIAX

JANVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JANVX
Janus Henderson Venture Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares		1.10%1.07%1.29%1.76%1.26%1.45%1.67%1.91%1.59%2.19%1.99%1.77%

Просадки

Сравнение просадок JANVX и VGIAX

Максимальная просадка JANVX за все время составила -43.41%, что меньше максимальной просадки VGIAX в -61.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANVX и VGIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JANVX и VGIAX

Janus Henderson Venture Fund (JANVX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что JANVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...