Сравнение JANVX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Venture Fund (JANVX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
JANVX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 30 апр. 1985 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JANVX или VTSAX.
Основные характеристики
| JANVX | VTSAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.24% | 24.84% |
| Дох-ть за 1 год | 33.89% | 37.66% |
| Дох-ть за 3 года | -7.27% | 8.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.50% | 15.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.97% | 12.81% |
| Коэф-т Шарпа | 1.92 | 2.99 |
| Коэф-т Сортино | 2.61 | 4.01 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 0.83 | 4.07 |
| Коэф-т Мартина | 12.37 | 19.51 |
| Индекс Язвы | 2.79% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 17.96% | 12.72% |
| Макс. просадка | -43.41% | -55.34% |
| Текущая просадка | -21.08% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JANVX и VTSAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JANVX и VTSAX
С начала года, JANVX показывает доходность 19.24%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 24.84%. За последние 10 лет акции JANVX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 2.97% против 12.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JANVX и VTSAX
JANVX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JANVX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Venture Fund (JANVX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANVX и VTSAX
JANVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANVX Janus Henderson Venture Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.26% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок JANVX и VTSAX
Максимальная просадка JANVX за все время составила -43.41%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANVX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JANVX и VTSAX
Janus Henderson Venture Fund (JANVX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что JANVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.