PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JANVX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANVX с VTSAX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Venture Fund (JANVX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

JANVX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 30 апр. 1985 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JANVX или VTSAX.

Корреляция

Корреляция между JANVX и VTSAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JANVX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Venture Fund (JANVX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JANVX:

-0.20

VTSAX:

0.48

Коэф-т Сортино

JANVX:

-0.12

VTSAX:

0.83

Коэф-т Омега

JANVX:

0.98

VTSAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

JANVX:

-0.10

VTSAX:

0.51

Коэф-т Мартина

JANVX:

-0.41

VTSAX:

1.95

Индекс Язвы

JANVX:

10.72%

VTSAX:

5.08%

Дневная вол-ть

JANVX:

22.82%

VTSAX:

19.65%

Макс. просадка

JANVX:

-43.41%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

JANVX:

-33.22%

VTSAX:

-7.91%

Доходность по периодам

С начала года, JANVX показывает доходность -5.62%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции JANVX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 1.49% против 11.77% соответственно.

JANVX

С начала года

-5.62%

1 месяц

11.03%

6 месяцев

-16.41%

1 год

-4.67%

5 лет

1.51%

10 лет

1.49%

VTSAX

С начала года

-3.66%

1 месяц

8.09%

6 месяцев

-5.58%

1 год

9.22%

5 лет

15.28%

10 лет

11.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JANVX и VTSAX

JANVX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.

JANVX
Janus Henderson Venture Fund
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JANVX и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JANVX
Ранг риск-скорректированной доходности JANVX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JANVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JANVX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Venture Fund (JANVX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JANVX на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANVX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANVX и VTSAX

JANVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JANVX
Janus Henderson Venture Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.34%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок JANVX и VTSAX

Максимальная просадка JANVX за все время составила -43.41%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANVX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JANVX и VTSAX

Janus Henderson Venture Fund (JANVX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеют волатильность 7.17% и 6.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...