PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USNG с XOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USNG с XOP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USNG (Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF) and XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) are both Energy Equities funds. USNG is actively managed, while XOP is passively managed. Over the past year, USNG returned 44.16% vs 45.20% for XOP. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. USNG charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for XOP.

Доходность

Сравнение доходности USNG и XOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USNG показывает доходность 32.96%, что значительно ниже, чем у XOP с доходностью 35.99%.

USNG

1 день
1.17%
1 месяц
-1.33%
С начала года
32.96%
6 месяцев
27.11%
1 год
44.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XOP

1 день
-0.06%
1 месяц
-5.30%
С начала года
35.99%
6 месяцев
26.73%
1 год
45.20%
3 года*
14.61%
5 лет*
14.84%
10 лет*
3.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USNG и XOP

2026 (YTD)2025
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		32.96%10.81%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		35.99%4.26%

Correlation

The correlation between USNG and XOP is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2025 г.

0.39

Сравнение распределения секторов USNG и XOP

Секторы
USNG
XOP

Энергетика

78.0%
97.2%

Промышленность

13.8%

-

Коммунальные услуги

5.0%

-

Финансовые услуги

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.4%
2.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

USNG
78.0%
XOP
97.2%

Промышленность

USNG
13.8%
XOP

-

Коммунальные услуги

USNG
5.0%
XOP

-

Финансовые услуги

USNG
1.8%
XOP

-

Сырьевые материалы

USNG
1.4%
XOP
2.9%

Коммуникационные услуги

USNG

-

XOP

-

Потребительский циклический сектор

USNG

-

XOP

-

Потребительский защитный сектор

USNG

-

XOP

-

Здравоохранение

USNG

-

XOP

-

Недвижимость

USNG

-

XOP

-

Технологии

USNG

-

XOP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с USNG:
USNG с VOLTUSNG с XLEIUSNG с BAGYUSNG с BITYUSNG с INFRUSNG с XLEUSNG с GAMR
Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE

Доходность на риск

USNG vs. XOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USNG
Ранг доходности на риск USNG: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNG: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNG: 9191
Ранг коэф-та Мартина
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USNG c XOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USNGXOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
1.64

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
2.14

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.27

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.51

3.00

+3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.39

7.66

+13.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USNG vs. XOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USNG на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа XOP равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USNG и XOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USNGXOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

1.64

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.75

0.06

+2.69

Просадки

Сравнение просадок USNG и XOP

Максимальная просадка USNG за все время составила -6.82%, что меньше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNG и XOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USNGXOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.82%

-90.27%

+83.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-15.14%

+8.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.98%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-36.44%

+33.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-42.59%

+41.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

5.92%

-3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности USNG и XOP

Текущая волатильность для Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) составляет 6.49%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) волатильность равна 10.03%. Это указывает на то, что USNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USNGXOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

10.03%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

21.57%

-9.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

27.74%

-11.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

33.88%

-17.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

40.27%

-23.72%

Сравнение комиссий USNG и XOP

USNG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XOP в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USNG и XOP

Дивидендная доходность USNG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности XOP в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		1.11%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.90%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%

Часто задаваемые вопросы

USNG and XOP have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOP has higher volatility (10.03%) compared to USNG (6.49%). In terms of maximum drawdown, USNG dropped -6.82% vs XOP's -90.27%.

On 1-year performance, XOP leads with 45.20% vs 44.16% for USNG. On fees, XOP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, USNG has been the lower-risk option at 6.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XOP has performed better with a 45.20% return vs 44.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for USNG.

XOP has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.11% for USNG.

They also come from different issuers: Amplify and State Street. Their fees differ too: 0.59% for USNG and 0.35% for XOP.

USNG currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USNG и XOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор