PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USNG с TOLZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USNG с TOLZ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

USNG (Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF) and TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) are both Infrastructure Equities funds. USNG is actively managed, while TOLZ is passively managed. Over the past year, USNG returned 31.73% vs 13.52% for TOLZ. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. USNG charges 0.59%/yr vs 0.46%/yr for TOLZ.

Доходность

Сравнение доходности USNG и TOLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USNG показывает доходность 25.18%, что значительно выше, чем у TOLZ с доходностью 10.69%.

USNG

1 день
-1.33%
1 месяц
-3.91%
6 месяцев
14.30%
С начала года
25.18%
1 год
31.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
30.76%

TOLZ

1 день
-1.23%
1 месяц
-0.47%
6 месяцев
4.45%
С начала года
10.69%
1 год
13.52%
3 года*
14.40%
5 лет*
8.38%
10 лет*
7.29%
Всё время*
6.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

TOLZ

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
$771.29K$1.51M$1.37M

USNG

Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF
$331.28K$264.90K$161.23K

Сравнение доходности по годам USNG и TOLZ

2026 (YTD)2025
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		25.18%10.51%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		10.69%3.30%

Correlation

The correlation between USNG and TOLZ is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2025 г.

0.47

Сравнение распределения секторов USNG и TOLZ

Секторы
USNG
TOLZ

Энергетика

80.9%
36.4%

Промышленность

7.7%
4.8%

Коммунальные услуги

5.2%
24.2%

Финансовые услуги

4.7%
2.0%

Сырьевые материалы

1.5%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

6.9%

Технологии

-

0.7%

Энергетика

USNG
80.9%
TOLZ
36.4%

Промышленность

USNG
7.7%
TOLZ
4.8%

Коммунальные услуги

USNG
5.2%
TOLZ
24.2%

Финансовые услуги

USNG
4.7%
TOLZ
2.0%

Сырьевые материалы

USNG
1.5%
TOLZ

-

Коммуникационные услуги

USNG

-

TOLZ

-

Потребительский циклический сектор

USNG

-

TOLZ
0.8%

Потребительский защитный сектор

USNG

-

TOLZ
4.1%

Здравоохранение

USNG

-

TOLZ

-

Недвижимость

USNG

-

TOLZ
6.9%

Технологии

USNG

-

TOLZ
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с USNG:
USNG с VOLTUSNG с XLEIUSNG с INFRUSNG с BITYUSNG с BAGYUSNG с XLEUSNG с GAMR
Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с BTALTOLZ с GRIDTOLZ с BPTOLZ с BN

Доходность на риск

USNG vs. TOLZ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
USNG
Ранг доходности на риск USNG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNG: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNG: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение USNG c TOLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USNGTOLZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.27

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
1.85

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.62

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.47

7.17

+3.31

USNG vs. TOLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USNG на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа TOLZ равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USNG и TOLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USNG и TOLZ

Максимальная просадка USNG за все время составила -11.93%, что меньше максимальной просадки TOLZ в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNG и TOLZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USNGTOLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.93%

-39.33%

+27.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-5.18%

-6.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.66%

-3.66%

-5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-6.57%

+4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

1.89%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности USNG и TOLZ

Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что USNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USNGTOLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

3.01%

+3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

8.72%

+5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

10.71%

+6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

14.04%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

16.24%

+1.03%

Сравнение комиссий USNG и TOLZ

USNG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TOLZ в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USNG и TOLZ

Дивидендная доходность USNG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности TOLZ в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.01%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		1.54%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USNG and TOLZ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USNG has higher volatility (6.49%) compared to TOLZ (3.01%). In terms of maximum drawdown, USNG dropped -11.93% vs TOLZ's -39.33%.

On 1-year performance, USNG leads with 31.73% vs 13.52% for TOLZ. On fees, TOLZ is cheaper at 0.46% per year. On volatility, TOLZ has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USNG has performed better with a 31.73% return vs 13.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOLZ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.59% for USNG.

TOLZ has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 1.54% for USNG.

They also come from different issuers: Amplify and ProShares. Their fees differ too: 0.59% for USNG and 0.46% for TOLZ.

USNG currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USNG и TOLZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор