PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USNG с SWAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USNG с SWAN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USNG (Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF) and SWAN (Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF) are both exchange-traded funds - USNG is a Energy Equities fund actively managed by Amplify, while SWAN is a Diversified Portfolio fund tracking the S-Network BlackSwan Core Index. USNG is actively managed, while SWAN is passively managed. Over the past year, USNG returned 40.50% vs 17.67% for SWAN. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. USNG charges 0.59%/yr vs 0.49%/yr for SWAN.

Доходность

Сравнение доходности USNG и SWAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USNG показывает доходность 31.42%, что значительно выше, чем у SWAN с доходностью 5.21%.

USNG

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.95%
С начала года
31.42%
6 месяцев
28.41%
1 год
40.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SWAN

1 день
-0.61%
1 месяц
3.71%
С начала года
5.21%
6 месяцев
4.34%
1 год
17.67%
3 года*
12.85%
5 лет*
3.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USNG и SWAN

2026 (YTD)2025
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		31.42%10.81%
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		5.21%12.52%

Correlation

The correlation between USNG and SWAN is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2025 г.

0.21

Сравнение распределения секторов USNG и SWAN

Секторы
USNG
SWAN

Энергетика

78.0%
3.5%

Промышленность

13.8%
8.3%

Коммунальные услуги

5.0%
2.4%

Финансовые услуги

1.8%
11.8%

Сырьевые материалы

1.4%
1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Здравоохранение

-

8.5%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Энергетика

USNG
78.0%
SWAN
3.5%

Промышленность

USNG
13.8%
SWAN
8.3%

Коммунальные услуги

USNG
5.0%
SWAN
2.4%

Финансовые услуги

USNG
1.8%
SWAN
11.8%

Сырьевые материалы

USNG
1.4%
SWAN
1.8%

Коммуникационные услуги

USNG

-

SWAN
11.2%

Потребительский циклический сектор

USNG

-

SWAN
10.1%

Потребительский защитный сектор

USNG

-

SWAN
4.9%

Здравоохранение

USNG

-

SWAN
8.5%

Недвижимость

USNG

-

SWAN
1.9%

Технологии

USNG

-

SWAN
35.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF

Часто сравнивают с USNG:
USNG с VOLTUSNG с XLEIUSNG с BAGYUSNG с BITYUSNG с XLEUSNG с INFRUSNG с GAMR
Часто сравнивают с SWAN:
SWAN с NTSXSWAN с SPYSWAN с FTLSSWAN с USSGSWAN с IHGSWAN с JEPISWAN с UPAR

Доходность на риск

USNG vs. SWAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USNG
Ранг доходности на риск USNG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNG: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SWAN
Ранг доходности на риск SWAN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAN: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USNG c SWAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USNGSWANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.89

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
2.71

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.97

2.52

+3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.70

9.93

+9.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USNG vs. SWAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USNG на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа SWAN равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USNG и SWAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USNGSWANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.89

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.66

0.58

+2.09

Просадки

Сравнение просадок USNG и SWAN

Максимальная просадка USNG за все время составила -6.82%, что меньше максимальной просадки SWAN в -31.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNG и SWAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USNGSWANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.82%

-31.04%

+24.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-7.05%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-0.61%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-8.88%

+7.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.78%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности USNG и SWAN

Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что USNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USNGSWANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

3.48%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

7.28%

+5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

9.39%

+7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

11.33%

+5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

12.47%

+4.08%

Сравнение комиссий USNG и SWAN

USNG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SWAN в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USNG и SWAN

Дивидендная доходность USNG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности SWAN в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		2.79%2.86%2.54%2.98%2.12%5.04%1.64%3.69%0.29%
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		1.13%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USNG and SWAN have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USNG has higher volatility (6.40%) compared to SWAN (3.48%). In terms of maximum drawdown, USNG dropped -6.82% vs SWAN's -31.04%.

On 1-year performance, USNG leads with 40.50% vs 17.67% for SWAN. On fees, SWAN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SWAN has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USNG has performed better with a 40.50% return vs 17.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SWAN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for USNG.

SWAN has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 1.13% for USNG.

USNG is categorized as Energy Equities, while SWAN is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.59% for USNG and 0.49% for SWAN.

USNG currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USNG и SWAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор