PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USNG с PIPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USNG с PIPE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

USNG (Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF) and PIPE (Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, USNG returned 39.20% vs 35.38% for PIPE. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USNG charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for PIPE.

Доходность

Сравнение доходности USNG и PIPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) и Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USNG показывает доходность 28.87%, что значительно ниже, чем у PIPE с доходностью 30.99%.

USNG

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.76%
6 месяцев
21.91%
С начала года
28.87%
1 год
39.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PIPE

1 день
1.09%
1 месяц
5.61%
6 месяцев
29.27%
С начала года
30.99%
1 год
35.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USNG и PIPE

2026 (YTD)2025
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		28.87%10.51%
PIPE
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF		30.99%2.98%

Correlation

The correlation between USNG and PIPE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2025 г.

0.66

The correlation between USNG and PIPE has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USNG и PIPE

Секторы
USNG
PIPE

Энергетика

77.0%
88.7%

Промышленность

14.9%

-

Коммунальные услуги

4.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.6%

-

Финансовые услуги

1.6%
1.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

USNG
77.0%
PIPE
88.7%

Промышленность

USNG
14.9%
PIPE

-

Коммунальные услуги

USNG
4.9%
PIPE
1.9%

Сырьевые материалы

USNG
1.6%
PIPE

-

Финансовые услуги

USNG
1.6%
PIPE
1.3%

Коммуникационные услуги

USNG

-

PIPE

-

Потребительский циклический сектор

USNG

-

PIPE

-

Потребительский защитный сектор

USNG

-

PIPE

-

Здравоохранение

USNG

-

PIPE

-

Недвижимость

USNG

-

PIPE

-

Технологии

USNG

-

PIPE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с USNG:
USNG с VOLTUSNG с XLEIUSNG с INFRUSNG с BAGYUSNG с BITYUSNG с XLEUSNG с GAMR
Часто сравнивают с PIPE:
PIPE с PBOGPIPE с PXJPIPE с GXPEPIPE с IEZPIPE с CRAKPIPE с EMKTPIPE с XLG

Доходность на риск

USNG vs. PIPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USNG
Ранг доходности на риск USNG: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNG: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNG: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNG: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNG: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PIPE
Ранг доходности на риск PIPE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USNG c PIPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) и Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USNGPIPEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.39

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.23

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.78

4.85

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.23

11.69

+4.54

USNG vs. PIPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USNG на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIPE равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USNG и PIPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USNG и PIPE

Максимальная просадка USNG за все время составила -6.82%, что меньше максимальной просадки PIPE в -15.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNG и PIPE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USNGPIPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.82%

-15.69%

+8.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-7.33%

+0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-1.32%

-4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-4.00%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

3.03%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности USNG и PIPE

Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) и Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) имеют волатильность 5.62% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USNGPIPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

5.48%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

11.69%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

14.88%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

18.68%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

18.68%

-1.91%

Сравнение комиссий USNG и PIPE

USNG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PIPE в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USNG и PIPE

Дивидендная доходность USNG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности PIPE в 3.63%

ПозицияTTM2025
PIPE
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF		3.63%3.74%
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		1.49%1.10%

Часто задаваемые вопросы

USNG and PIPE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USNG has higher volatility (5.62%) compared to PIPE (5.48%). In terms of maximum drawdown, USNG dropped -6.82% vs PIPE's -15.69%.

On 1-year performance, USNG leads with 39.20% vs 35.38% for PIPE. On fees, USNG is cheaper at 0.59% per year. On volatility, PIPE has been the lower-risk option at 5.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USNG has performed better with a 39.20% return vs 35.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USNG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for PIPE.

PIPE has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 1.49% for USNG.

They also come from different issuers: Amplify and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for USNG and 0.75% for PIPE.

PIPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USNG и PIPE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор