PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USNG с MDST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USNG с MDST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USNG (Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF) and MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, USNG returned 40.50% vs 17.62% for MDST. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USNG charges 0.59%/yr vs 0.80%/yr for MDST.

Доходность

Сравнение доходности USNG и MDST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USNG показывает доходность 31.42%, что значительно выше, чем у MDST с доходностью 14.94%.

USNG

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.95%
С начала года
31.42%
6 месяцев
28.41%
1 год
40.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MDST

1 день
0.14%
1 месяц
-0.74%
С начала года
14.94%
6 месяцев
14.77%
1 год
17.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USNG и MDST

2026 (YTD)2025
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		31.42%10.81%
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		14.94%4.00%

Correlation

The correlation between USNG and MDST is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2025 г.

0.63

The correlation between USNG and MDST has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USNG и MDST

Секторы
USNG
MDST

Энергетика

78.0%
100.0%

Промышленность

13.8%

-

Коммунальные услуги

5.0%

-

Финансовые услуги

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.4%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

USNG
78.0%
MDST
100.0%

Промышленность

USNG
13.8%
MDST

-

Коммунальные услуги

USNG
5.0%
MDST

-

Финансовые услуги

USNG
1.8%
MDST

-

Сырьевые материалы

USNG
1.4%
MDST

-

Коммуникационные услуги

USNG

-

MDST

-

Потребительский циклический сектор

USNG

-

MDST

-

Потребительский защитный сектор

USNG

-

MDST

-

Здравоохранение

USNG

-

MDST

-

Недвижимость

USNG

-

MDST

-

Технологии

USNG

-

MDST

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF

Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF

Часто сравнивают с USNG:
USNG с VOLTUSNG с XLEIUSNG с BAGYUSNG с BITYUSNG с XLEUSNG с INFRUSNG с GAMR
Часто сравнивают с MDST:
MDST с MLPIMDST с WEEIMDST с AMZAMDST с SLNZMDST с HMSFXMDST с ICAPMDST с MLPX

Доходность на риск

USNG vs. MDST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USNG
Ранг доходности на риск USNG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNG: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
MDST
Ранг доходности на риск MDST: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDST: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDST: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDST: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDST: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDST: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USNG c MDST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USNGMDSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.47

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
2.13

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.27

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.97

2.63

+3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.70

7.46

+12.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USNG vs. MDST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USNG на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа MDST равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USNG и MDST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USNGMDSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.47

+1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.66

1.16

+1.50

Просадки

Сравнение просадок USNG и MDST

Максимальная просадка USNG за все время составила -6.82%, что меньше максимальной просадки MDST в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNG и MDST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USNGMDSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.82%

-14.19%

+7.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-6.74%

-0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-3.53%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-2.17%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.37%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности USNG и MDST

Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что USNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USNGMDSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

4.87%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

8.36%

+4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

12.12%

+4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

16.11%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

16.11%

+0.44%

Сравнение комиссий USNG и MDST

USNG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MDST в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USNG и MDST

Дивидендная доходность USNG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности MDST в 9.33%

ПозицияTTM20252024
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		9.33%10.22%6.60%
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		1.13%1.10%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USNG and MDST have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USNG has higher volatility (6.40%) compared to MDST (4.87%). In terms of maximum drawdown, USNG dropped -6.82% vs MDST's -14.19%.

On 1-year performance, USNG leads with 40.50% vs 17.62% for MDST. On fees, USNG is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MDST has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USNG has performed better with a 40.50% return vs 17.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USNG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.80% for MDST.

MDST has the higher dividend yield at 9.33%, compared with 1.13% for USNG.

They also come from different issuers: Amplify and Westwood. Their fees differ too: 0.59% for USNG and 0.80% for MDST.

USNG currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USNG и MDST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор