PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USNG с HACK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USNG с HACK

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

USNG (Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF) and HACK (Amplify Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - USNG is a Energy Equities fund actively managed by Amplify, while HACK is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq ISE Cyber Security Select Index. USNG is actively managed, while HACK is passively managed. Over the past year, USNG returned 47.43% vs 14.12% for HACK. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. USNG charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for HACK.

Доходность

Сравнение доходности USNG и HACK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) и Amplify Cybersecurity ETF (HACK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USNG показывает доходность 36.17%, что значительно выше, чем у HACK с доходностью 19.40%.

USNG

1 день
-0.48%
1 месяц
-0.64%
С начала года
36.17%
6 месяцев
36.35%
1 год
47.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HACK

1 день
1.24%
1 месяц
1.17%
С начала года
19.40%
6 месяцев
17.34%
1 год
14.12%
3 года*
25.16%
5 лет*
9.42%
10 лет*
15.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USNG и HACK

2026 (YTD)2025
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		36.17%10.51%
HACK
Amplify Cybersecurity ETF		19.40%-0.73%

Correlation

The correlation between USNG and HACK is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2025 г.

0.18

Сравнение распределения секторов USNG и HACK

Секторы
USNG
HACK

Энергетика

79.2%

-

Промышленность

12.8%
7.2%

Коммунальные услуги

4.7%

-

Финансовые услуги

1.8%
0.1%

Сырьевые материалы

1.4%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

92.7%

Энергетика

USNG
79.2%
HACK

-

Промышленность

USNG
12.8%
HACK
7.2%

Коммунальные услуги

USNG
4.7%
HACK

-

Финансовые услуги

USNG
1.8%
HACK
0.1%

Сырьевые материалы

USNG
1.4%
HACK

-

Коммуникационные услуги

USNG

-

HACK

-

Потребительский циклический сектор

USNG

-

HACK

-

Потребительский защитный сектор

USNG

-

HACK

-

Здравоохранение

USNG

-

HACK

-

Недвижимость

USNG

-

HACK

-

Технологии

USNG

-

HACK
92.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF

Amplify Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с USNG:
USNG с VOLTUSNG с XLEIUSNG с BAGYUSNG с INFRUSNG с XLEUSNG с BITYUSNG с GAMR
Часто сравнивают с HACK:
HACK с CIBRHACK с BUGHACK с WCBRHACK с VOOHACK с QQQHACK с FEATXHACK с SPAM

Доходность на риск

USNG vs. HACK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USNG
Ранг доходности на риск USNG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNG: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNG: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNG: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNG: 9393
Ранг коэф-та Мартина
HACK
Ранг доходности на риск HACK: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACK: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USNG c HACK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) и Amplify Cybersecurity ETF (HACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USNGHACKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
0.55

+2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
0.90

+2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.11

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.99

0.69

+6.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.05

1.61

+19.44

USNG vs. HACK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USNG на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа HACK равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USNG и HACK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USNG и HACK

Максимальная просадка USNG за все время составила -6.82%, что меньше максимальной просадки HACK в -42.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNG и HACK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USNGHACKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.82%

-42.68%

+35.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-20.67%

+13.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-8.93%

+8.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-11.62%

+10.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

8.80%

-6.54%

Волатильность

Сравнение волатильности USNG и HACK

Текущая волатильность для Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) составляет 6.29%, в то время как у Amplify Cybersecurity ETF (HACK) волатильность равна 11.83%. Это указывает на то, что USNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HACK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USNGHACKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

11.83%

-5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

21.94%

-9.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

26.06%

-9.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

24.30%

-7.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

23.25%

-6.64%

Сравнение комиссий USNG и HACK

USNG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии HACK в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USNG и HACK

Дивидендная доходность USNG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности HACK в 0.06%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HACK
Amplify Cybersecurity ETF		0.06%0.07%0.14%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		1.09%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USNG and HACK have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HACK has higher volatility (11.83%) compared to USNG (6.29%). In terms of maximum drawdown, USNG dropped -6.82% vs HACK's -42.68%.

On 1-year performance, USNG leads with 47.43% vs 14.12% for HACK. On fees, USNG is cheaper at 0.59% per year. On volatility, USNG has been the lower-risk option at 6.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USNG has performed better with a 47.43% return vs 14.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USNG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for HACK.

USNG has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.06% for HACK.

USNG is categorized as Energy Equities, while HACK is Technology Equities. Their fees differ too: 0.59% for USNG and 0.60% for HACK.

USNG currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USNG и HACK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор