PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USNG с EIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USNG с EIPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USNG (Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF) and EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, USNG returned 44.16% vs 32.68% for EIPX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USNG charges 0.59%/yr vs 0.95%/yr for EIPX.

Доходность

Сравнение доходности USNG и EIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USNG показывает доходность 32.96%, что значительно выше, чем у EIPX с доходностью 22.72%.

USNG

1 день
1.17%
1 месяц
-1.33%
С начала года
32.96%
6 месяцев
27.11%
1 год
44.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EIPX

1 день
0.62%
1 месяц
-1.66%
С начала года
22.72%
6 месяцев
19.76%
1 год
32.68%
3 года*
21.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USNG и EIPX

2026 (YTD)2025
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		32.96%10.81%
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		22.72%7.31%

Correlation

The correlation between USNG and EIPX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2025 г.

0.69

The correlation between USNG and EIPX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USNG и EIPX

Секторы
USNG
EIPX

Энергетика

78.0%
69.5%

Промышленность

13.8%
4.2%

Коммунальные услуги

5.0%
26.1%

Финансовые услуги

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.4%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.2%

Энергетика

USNG
78.0%
EIPX
69.5%

Промышленность

USNG
13.8%
EIPX
4.2%

Коммунальные услуги

USNG
5.0%
EIPX
26.1%

Финансовые услуги

USNG
1.8%
EIPX

-

Сырьевые материалы

USNG
1.4%
EIPX

-

Коммуникационные услуги

USNG

-

EIPX

-

Потребительский циклический сектор

USNG

-

EIPX

-

Потребительский защитный сектор

USNG

-

EIPX

-

Здравоохранение

USNG

-

EIPX

-

Недвижимость

USNG

-

EIPX

-

Технологии

USNG

-

EIPX
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Часто сравнивают с USNG:
USNG с VOLTUSNG с XLEIUSNG с BAGYUSNG с BITYUSNG с XLEUSNG с INFRUSNG с GAMR
Часто сравнивают с EIPX:
EIPX с QTUMEIPX с IXCEIPX с TNGYEIPX с ARPEIPX с AAXJEIPX с VRAIEIPX с GUSH

Доходность на риск

USNG vs. EIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USNG
Ранг доходности на риск USNG: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNG: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNG: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EIPX
Ранг доходности на риск EIPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USNG c EIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USNGEIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.97

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
4.19

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.51

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.51

7.97

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.39

22.02

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USNG vs. EIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USNG на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIPX равному 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USNG и EIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USNGEIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.97

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.75

1.21

+1.54

Просадки

Сравнение просадок USNG и EIPX

Максимальная просадка USNG за все время составила -6.82%, что меньше максимальной просадки EIPX в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNG и EIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USNGEIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.82%

-15.43%

+8.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-4.12%

-2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-1.98%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-2.27%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.49%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности USNG и EIPX

Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что USNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USNGEIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

4.07%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

8.44%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

11.14%

+5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

15.05%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

15.05%

+1.50%

Сравнение комиссий USNG и EIPX

USNG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии EIPX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USNG и EIPX

Дивидендная доходность USNG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности EIPX в 2.66%

ПозицияTTM2025202420232022
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		2.66%3.23%3.27%3.48%0.34%
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		1.11%1.10%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USNG and EIPX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USNG has higher volatility (6.49%) compared to EIPX (4.07%). In terms of maximum drawdown, USNG dropped -6.82% vs EIPX's -15.43%.

On 1-year performance, USNG leads with 44.16% vs 32.68% for EIPX. On fees, USNG is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EIPX has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USNG has performed better with a 44.16% return vs 32.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USNG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for EIPX.

EIPX has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.11% for USNG.

They also come from different issuers: Amplify and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for USNG and 0.95% for EIPX.

EIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USNG и EIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор