Сравнение USNG с DVXE
USNG (Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF) and DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) are both Energy Equities funds. USNG is actively managed, while DVXE is passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. USNG charges 0.59%/yr vs 0.89%/yr for DVXE.
Доходность
Сравнение доходности USNG и DVXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USNG показывает доходность 32.96%, что значительно ниже, чем у DVXE с доходностью 44.86%.
USNG
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 32.96%
- 6 месяцев
- 27.11%
- 1 год
- 44.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVXE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 44.86%
- 6 месяцев
- 38.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USNG и DVXE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USNG Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF | 32.96% | 8.36% |
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 44.86% | 4.49% |
Correlation
The correlation between USNG and DVXE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USNG vs. DVXE — Ранг доходности на риск
USNG
DVXE
Сравнение USNG c DVXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) и WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USNG | DVXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.39 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USNG | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.75 | 1.98 | +0.77 |
Просадки
Сравнение просадок USNG и DVXE
Максимальная просадка USNG за все время составила -6.82%, что меньше максимальной просадки DVXE в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNG и DVXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USNG | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.82% | -17.96% | +11.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.98% | -12.06% | +9.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -5.83% | +4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USNG и DVXE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USNG | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.50% | 31.16% | -14.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 31.16% | -14.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 31.16% | -14.61% |
Сравнение комиссий USNG и DVXE
USNG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DVXE в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USNG и DVXE
Дивидендная доходность USNG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как DVXE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% |
USNG Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF | 1.11% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
USNG and DVXE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USNG is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USNG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
USNG has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.00% for DVXE.
They also come from different issuers: Amplify and WEBs. Their fees differ too: 0.59% for USNG and 0.89% for DVXE.
Подберите оптимальное распределение для USNG и DVXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор