Сравнение USMV с WLTG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG).
USMV и WLTG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. WLTG - это активно управляемый фонд от WealthTrust. Фонд был запущен 6 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности USMV и WLTG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMV и WLTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | -1.18% | 7.65% | 15.74% | 10.33% | -9.43% | 3.98% |
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | -1.62% | 24.55% | 26.90% | 17.00% | -22.64% | 1.00% |
Доходность по периодам
С начала года, USMV показывает доходность -1.18%, что значительно выше, чем у WLTG с доходностью -1.62%.
USMV
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 0.57%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 9.64%
WLTG
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -1.62%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 26.65%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMV и WLTG
USMV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WLTG в 0.75%.
Доходность на риск
USMV vs. WLTG — Ранг доходности на риск
USMV
WLTG
Сравнение USMV c WLTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMV | WLTG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 1.60 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 2.27 | -2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.32 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 2.79 | -2.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | 11.32 | -11.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMV | WLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.60 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.56 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между USMV и WLTG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMV и WLTG
Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности WLTG в 4.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | 1.59% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | 4.50% | 4.43% | 0.55% | 0.71% | 0.44% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USMV и WLTG
Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что больше максимальной просадки WLTG в -25.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и WLTG.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMV | WLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.10% | -25.14% | -7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | -9.56% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -5.89% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -9.39% | +6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.36% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMV и WLTG
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) составляет 3.02%, в то время как у WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что USMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMV | WLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 5.70% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 10.93% | -4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 16.73% | -4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.38% | 15.25% | -2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 15.25% | -0.74% |