PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USMV с PSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USMV и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USMV и PSMD


2026 (YTD)202520242023202220212020
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF
-1.18%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%1.57%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF
-1.59%11.45%12.78%17.46%-4.47%11.23%0.95%

Доходность по периодам

С начала года, USMV показывает доходность -1.18%, что значительно выше, чем у PSMD с доходностью -1.59%.


USMV

1 день
-0.08%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-1.61%
1 год
0.57%
3 года*
10.26%
5 лет*
7.59%
10 лет*
9.64%

PSMD

1 день
0.19%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
0.88%
1 год
11.08%
3 года*
11.31%
5 лет*
8.19%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Сравнение комиссий USMV и PSMD

USMV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.


Доходность на риск

USMV vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 1414
Ранг коэф-та Мартина

PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMV c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USMVPSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

1.10

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

1.69

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.29

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

1.52

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.25

8.55

-8.31

USMV vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMV на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа PSMD равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMV и PSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USMVPSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.10

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.96

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.03

-0.18

Корреляция

Корреляция между USMV и PSMD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USMV и PSMD

Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF
1.59%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USMV и PSMD

Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и PSMD.


Загрузка...

Показатели просадок


USMVPSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.10%

-11.96%

-21.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-7.51%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-11.96%

-5.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-2.70%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-1.71%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.33%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности USMV и PSMD

iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) имеют волатильность 3.02% и 3.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USMVPSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

3.09%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

4.40%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

10.09%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.38%

8.60%

+3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

8.56%

+5.95%