Сравнение USMV с PSMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD).
USMV и PSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности USMV и PSMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMV и PSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | -1.18% | 7.65% | 15.74% | 10.33% | -9.43% | 20.85% | 1.57% |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | -1.59% | 11.45% | 12.78% | 17.46% | -4.47% | 11.23% | 0.95% |
Доходность по периодам
С начала года, USMV показывает доходность -1.18%, что значительно выше, чем у PSMD с доходностью -1.59%.
USMV
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 0.57%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 9.64%
PSMD
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 11.08%
- 3 года*
- 11.31%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMV и PSMD
USMV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.
Доходность на риск
USMV vs. PSMD — Ранг доходности на риск
USMV
PSMD
Сравнение USMV c PSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMV | PSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 1.10 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 1.69 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.29 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.52 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | 8.55 | -8.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMV | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.10 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.96 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.03 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между USMV и PSMD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMV и PSMD
Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | 1.59% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USMV и PSMD
Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и PSMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMV | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.10% | -11.96% | -21.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | -7.51% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.93% | -11.96% | -5.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -2.70% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -1.71% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 1.33% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMV и PSMD
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) имеют волатильность 3.02% и 3.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMV | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 3.09% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 4.40% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 10.09% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.38% | 8.60% | +3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 8.56% | +5.95% |