PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSMD с FTAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSMD с FTAG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PSMD (Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF) and FTAG (First Trust Indxx Global Agriculture ETF) are both exchange-traded funds - PSMD is a Defined Outcome fund actively managed by Pacer, while FTAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Indxx Global Agriculture Index. PSMD is actively managed, while FTAG is passively managed. Over the past 5 years, PSMD returned 9.23%/yr vs 2.21%/yr for FTAG. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSMD charges 0.75%/yr vs 0.70%/yr for FTAG.

Доходность

Сравнение доходности PSMD и FTAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSMD показывает доходность 6.15%, что значительно ниже, чем у FTAG с доходностью 12.01%.

PSMD

1 день
-0.17%
1 месяц
0.47%
6 месяцев
5.33%
С начала года
6.15%
1 год
12.77%
3 года*
11.91%
5 лет*
9.23%
10 лет*
—

FTAG

1 день
0.20%
1 месяц
2.95%
6 месяцев
5.52%
С начала года
12.01%
1 год
12.73%
3 года*
3.88%
5 лет*
2.21%
10 лет*
5.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSMD и FTAG

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		6.15%11.45%12.78%17.46%-4.47%11.23%0.55%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		12.01%14.82%-6.72%-7.28%-4.52%17.31%1.72%

Correlation

The correlation between PSMD and FTAG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2020 г.

0.52

Over the past year, the correlation between PSMD and FTAG has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PSMD и FTAG

Секторы
PSMD
FTAG

Технологии

34.1%

-

Финансовые услуги

12.6%

-

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.6%
4.2%

Здравоохранение

9.4%
7.7%

Промышленность

8.0%
24.0%

Потребительский защитный сектор

5.0%
8.5%

Энергетика

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
55.6%

Технологии

PSMD
34.1%
FTAG

-

Финансовые услуги

PSMD
12.6%
FTAG

-

Коммуникационные услуги

PSMD
11.2%
FTAG

-

Потребительский циклический сектор

PSMD
10.6%
FTAG
4.2%

Здравоохранение

PSMD
9.4%
FTAG
7.7%

Промышленность

PSMD
8.0%
FTAG
24.0%

Потребительский защитный сектор

PSMD
5.0%
FTAG
8.5%

Энергетика

PSMD
3.2%
FTAG

-

Коммунальные услуги

PSMD
2.3%
FTAG

-

Недвижимость

PSMD
1.9%
FTAG

-

Сырьевые материалы

PSMD
1.8%
FTAG
55.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с FMAYPSMD с UJUNPSMD с ABIGPSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с ADPVPSMD с MOAT
Часто сравнивают с FTAG:
FTAG с MOOFTAG с TAGSFTAG с DBAFTAG с VEGIFTAG с PSCXFTAG с FTIFFTAG с DJUN

Доходность на риск

PSMD vs. FTAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMD c FTAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSMDFTAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
0.90

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
1.38

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.16

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

1.34

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.03

2.94

+12.09

PSMD vs. FTAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMD на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа FTAG равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMD и FTAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSMD и FTAG

Максимальная просадка PSMD за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMD и FTAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSMDFTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.96%

-90.89%

+78.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.42%

-9.56%

+5.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.70%

-21.87%

+11.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

-32.77%

+20.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-78.34%

+78.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-71.28%

+69.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

4.34%

-3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMD и FTAG

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) составляет 1.60%, в то время как у First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что PSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSMDFTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

4.11%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.88%

11.33%

-6.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.74%

14.27%

-8.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.64%

17.43%

-8.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.43%

19.47%

-11.04%

Сравнение комиссий PSMD и FTAG

PSMD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTAG в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMD и FTAG

PSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		1.30%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSMD and FTAG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTAG has higher volatility (4.11%) compared to PSMD (1.60%). In terms of maximum drawdown, PSMD dropped -11.96% vs FTAG's -90.89%.

On 5-year performance, PSMD leads with 9.23% vs 2.21% for FTAG. On fees, FTAG is cheaper at 0.70% per year. On volatility, PSMD has been the lower-risk option at 1.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSMD has performed better with a 9.23% return vs 2.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTAG is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for PSMD.

FTAG has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.00% for PSMD.

PSMD is categorized as Defined Outcome, while FTAG is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Pacer and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for PSMD and 0.70% for FTAG.

PSMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSMD и FTAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор