PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSMD с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSMD с QDTE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PSMD (Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PSMD is a Defined Outcome fund actively managed by Pacer, while QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, PSMD returned 12.77% vs 26.73% for QDTE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSMD charges 0.75%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.

Доходность

Сравнение доходности PSMD и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSMD показывает доходность 6.15%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 12.40%.

PSMD

1 день
-0.17%
1 месяц
0.47%
6 месяцев
5.33%
С начала года
6.15%
1 год
12.77%
3 года*
11.91%
5 лет*
9.23%
10 лет*
—

QDTE

1 день
-1.63%
1 месяц
-1.88%
6 месяцев
11.11%
С начала года
12.40%
1 год
26.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSMD и QDTE

2026 (YTD)20252024
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		6.15%11.45%8.86%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		12.40%19.32%17.13%

Correlation

The correlation between PSMD and QDTE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.80

The correlation between PSMD and QDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSMD и QDTE

Секторы
PSMD
QDTE

Технологии

34.1%

-

Финансовые услуги

12.6%
5.3%

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.6%

-

Здравоохранение

9.4%

-

Промышленность

8.0%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Энергетика

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

PSMD
34.1%
QDTE

-

Финансовые услуги

PSMD
12.6%
QDTE
5.3%

Коммуникационные услуги

PSMD
11.2%
QDTE

-

Потребительский циклический сектор

PSMD
10.6%
QDTE

-

Здравоохранение

PSMD
9.4%
QDTE

-

Промышленность

PSMD
8.0%
QDTE

-

Потребительский защитный сектор

PSMD
5.0%
QDTE

-

Энергетика

PSMD
3.2%
QDTE

-

Коммунальные услуги

PSMD
2.3%
QDTE

-

Недвижимость

PSMD
1.9%
QDTE

-

Сырьевые материалы

PSMD
1.8%
QDTE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с FTAGPSMD с FMAYPSMD с UJUNPSMD с ABIGPSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с ADPV
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE

Доходность на риск

PSMD vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMD c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSMDQDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.55

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
2.04

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.27

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

2.63

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.03

9.81

+5.22

PSMD vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMD на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа QDTE равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMD и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSMD и QDTE

Максимальная просадка PSMD за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMD и QDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSMDQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.96%

-22.86%

+10.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.42%

-10.20%

+5.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.70%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-3.74%

+3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-3.12%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

2.73%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMD и QDTE

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) составляет 1.60%, в то время как у Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что PSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSMDQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

7.02%

-5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.88%

14.19%

-9.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.74%

17.35%

-11.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.64%

19.06%

-10.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.43%

19.06%

-10.63%

Сравнение комиссий PSMD и QDTE

PSMD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMD и QDTE

PSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 46.23%.

ПозицияTTM20252024202320222021
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		46.23%49.49%32.09%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSMD and QDTE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDTE has higher volatility (7.02%) compared to PSMD (1.60%). In terms of maximum drawdown, PSMD dropped -11.96% vs QDTE's -22.86%.

On 1-year performance, QDTE leads with 26.73% vs 12.77% for PSMD. On fees, PSMD is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PSMD has been the lower-risk option at 1.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 26.73% return vs 12.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSMD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.

QDTE has the higher dividend yield at 46.23%, compared with 0.00% for PSMD.

PSMD is categorized as Defined Outcome, while QDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: Pacer and Roundhill. Their fees differ too: 0.75% for PSMD and 0.97% for QDTE.

PSMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSMD и QDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор