PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMD с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSMD с MOAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSMD (Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. PSMD is actively managed, while MOAT is passively managed. Over the past 5 years, PSMD returned 9.28%/yr vs 8.20%/yr for MOAT. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSMD charges 0.75%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.

Доходность

Сравнение доходности PSMD и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSMD показывает доходность 5.66%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -0.07%.

PSMD

1 день
0.12%
1 месяц
1.84%
С начала года
5.66%
6 месяцев
6.43%
1 год
15.23%
3 года*
12.88%
5 лет*
9.28%
10 лет*
—

MOAT

1 день
0.88%
1 месяц
3.57%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.05%
1 год
15.51%
3 года*
11.79%
5 лет*
8.20%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSMD и MOAT

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		5.66%11.45%12.78%17.46%-4.47%11.23%0.95%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-0.07%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%0.85%

Correlation

The correlation between PSMD and MOAT is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2020 г.

0.80

The correlation between PSMD and MOAT shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с FTAGPSMD с UJUNPSMD с FMAYPSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с QUALPSMD с ADPV
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO

Доходность на риск

PSMD vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMD c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMDMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
1.12

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03
1.69

+2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.19

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

1.25

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.41

3.90

+14.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMD vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMD на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа MOAT равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMD и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMDMOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

1.12

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.45

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.78

+0.40

Просадки

Сравнение просадок PSMD и MOAT

Максимальная просадка PSMD за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMD и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSMDMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.96%

-33.31%

+21.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.42%

-12.43%

+8.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.70%

-21.44%

+10.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

-23.96%

+12.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-3.88%

+3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-3.83%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

3.98%

-3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMD и MOAT

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) составляет 0.82%, в то время как у VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что PSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSMDMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

3.86%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.42%

9.88%

-5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.62%

13.85%

-8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.59%

18.18%

-9.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.47%

18.68%

-10.21%

Сравнение комиссий PSMD и MOAT

PSMD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMD и MOAT

PSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.36%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSMD and MOAT have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOAT has higher volatility (3.86%) compared to PSMD (0.82%). In terms of maximum drawdown, PSMD dropped -11.96% vs MOAT's -33.31%.

On 5-year performance, PSMD leads with 9.28% vs 8.20% for MOAT. On fees, MOAT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, PSMD has been the lower-risk option at 0.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSMD has performed better with a 9.28% return vs 8.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for PSMD.

MOAT has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.00% for PSMD.

They also come from different issuers: Pacer and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for PSMD and 0.47% for MOAT.

PSMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSMD и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор