PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSMD с ADPV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSMD с ADPV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PSMD (Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF) and ADPV (Adaptiv Select ETF) are both exchange-traded funds - PSMD is a Defined Outcome fund actively managed by Pacer, while ADPV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Adaptiv. Both are actively managed. Over the past 3 years, PSMD returned 12.42%/yr vs 21.72%/yr for ADPV. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PSMD charges 0.75%/yr vs 1.00%/yr for ADPV.

Доходность

Сравнение доходности PSMD и ADPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Adaptiv Select ETF (ADPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSMD показывает доходность 7.44%, что значительно выше, чем у ADPV с доходностью 6.19%.

PSMD

1 день
0.05%
1 месяц
1.32%
6 месяцев
6.90%
С начала года
7.44%
1 год
13.65%
3 года*
12.42%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—
Всё время*
9.85%

ADPV

1 день
-0.94%
1 месяц
-1.24%
6 месяцев
2.22%
С начала года
6.19%
1 год
14.08%
3 года*
21.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ADPV

Adaptiv Select ETF
$417.78K$419.83K$496.75K

PSMD

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF
$12.62K$12.44K$36.49K

Сравнение доходности по годам PSMD и ADPV

2026 (YTD)2025202420232022
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		7.44%11.45%12.78%17.46%4.40%
ADPV
Adaptiv Select ETF		6.19%21.19%43.88%-0.62%0.43%

Correlation

The correlation between PSMD and ADPV is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.54

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2022 г.

0.55

The correlation between PSMD and ADPV has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSMD и ADPV

Секторы
PSMD
ADPV

Технологии

38.5%
25.4%

Финансовые услуги

11.6%
7.6%

Коммуникационные услуги

9.9%
4.1%

Потребительский циклический сектор

9.5%
6.6%

Здравоохранение

8.9%
17.5%

Промышленность

8.4%
7.0%

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

3.0%
18.0%

Коммунальные услуги

2.2%
3.4%

Недвижимость

1.8%
8.5%

Сырьевые материалы

1.7%
7.1%

Технологии

PSMD
38.5%
ADPV
25.4%

Финансовые услуги

PSMD
11.6%
ADPV
7.6%

Коммуникационные услуги

PSMD
9.9%
ADPV
4.1%

Потребительский циклический сектор

PSMD
9.5%
ADPV
6.6%

Здравоохранение

PSMD
8.9%
ADPV
17.5%

Промышленность

PSMD
8.4%
ADPV
7.0%

Потребительский защитный сектор

PSMD
4.5%
ADPV

-

Энергетика

PSMD
3.0%
ADPV
18.0%

Коммунальные услуги

PSMD
2.2%
ADPV
3.4%

Недвижимость

PSMD
1.8%
ADPV
8.5%

Сырьевые материалы

PSMD
1.7%
ADPV
7.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Adaptiv Select ETF

Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с FTAGPSMD с FMAYPSMD с UJUNPSMD с ABIGPSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с DUBS
Часто сравнивают с ADPV:
ADPV с SPYADPV с VOOADPV с DREVXADPV с FTHIADPV с VRTADPV с FOCPXADPV с QQQ

Доходность на риск

PSMD vs. ADPV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ADPV
Ранг доходности на риск ADPV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADPV: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADPV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADPV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADPV: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADPV: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PSMD c ADPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Adaptiv Select ETF (ADPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSMDADPVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
0.56

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
0.92

+2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.11

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

1.02

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.06

2.74

+13.32

PSMD vs. ADPV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMD на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа ADPV равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMD и ADPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSMD и ADPV

Максимальная просадка PSMD за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки ADPV в -22.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMD и ADPV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSMDADPVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.96%

-22.30%

+10.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.42%

-13.88%

+9.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.70%

-22.30%

+11.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.78%

+6.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

-5.42%

+3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

5.14%

-4.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMD и ADPV

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) составляет 1.54%, в то время как у Adaptiv Select ETF (ADPV) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что PSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSMDADPVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

6.46%

-4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.86%

17.71%

-12.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.77%

25.18%

-19.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.66%

21.13%

-12.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.41%

21.13%

-12.72%

Сравнение комиссий PSMD и ADPV

PSMD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ADPV в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMD и ADPV

PSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADPV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021
ADPV
Adaptiv Select ETF		0.66%0.70%0.67%0.22%0.25%0.00%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%

Часто задаваемые вопросы

PSMD and ADPV have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADPV has higher volatility (6.46%) compared to PSMD (1.54%). In terms of maximum drawdown, PSMD dropped -11.96% vs ADPV's -22.30%.

On 3-year performance, ADPV leads with 21.72% vs 12.42% for PSMD. On fees, PSMD is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PSMD has been the lower-risk option at 1.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ADPV has performed better with a 21.72% return vs 12.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSMD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for ADPV.

ADPV has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.00% for PSMD.

PSMD is categorized as Defined Outcome, while ADPV is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Pacer and Adaptiv. Their fees differ too: 0.75% for PSMD and 1.00% for ADPV.

PSMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSMD и ADPV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор