PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMD с ADPV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMD с ADPV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Adaptiv Select ETF (ADPV).

PSMD и ADPV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. ADPV - это активно управляемый фонд от Adaptiv. Фонд был запущен 3 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMD и ADPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Adaptiv Select ETF (ADPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMD и ADPV

2026 (YTD)2025202420232022
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.59%11.45%12.78%17.46%3.61%
ADPV
Adaptiv Select ETF		1.03%21.19%43.88%-0.62%0.57%

Доходность по периодам

С начала года, PSMD показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у ADPV с доходностью 1.03%.

PSMD

1 день
0.19%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
0.88%
1 год
11.08%
3 года*
11.31%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—

ADPV

1 день
2.64%
1 месяц
-2.75%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.48%
1 год
26.77%
3 года*
23.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Adaptiv Select ETF

Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с MGCPSMD с MOATPSMD с QDTEPSMD с SPY
Часто сравнивают с ADPV:
ADPV с SPYADPV с VOOADPV с VRTADPV с CGDVADPV с DREVXADPV с QQQADPV с FTHI

Сравнение комиссий PSMD и ADPV

PSMD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ADPV в 1.00%.

ADPV
Adaptiv Select ETF
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Доходность на риск

PSMD vs. ADPV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ADPV
Ранг доходности на риск ADPV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADPV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADPV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADPV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADPV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADPV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMD c ADPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Adaptiv Select ETF (ADPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMDADPVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.16

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.65

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.92

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

6.46

+2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMD vs. ADPV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMD на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADPV равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMD и ADPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMDADPVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.16

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.87

+0.16

Корреляция

Корреляция между PSMD и ADPV составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMD и ADPV

PSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADPV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.

TTM20252024202320222021
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%
ADPV
Adaptiv Select ETF		0.69%0.70%0.67%0.22%0.25%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSMD и ADPV

Максимальная просадка PSMD за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки ADPV в -22.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMD и ADPV.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMDADPVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.96%

-22.30%

+10.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.51%

-13.88%

+6.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-6.12%

+3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-5.53%

+3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

4.13%

-2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMD и ADPV

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) составляет 3.09%, в то время как у Adaptiv Select ETF (ADPV) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что PSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMDADPVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

9.47%

-6.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

20.36%

-15.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

23.18%

-13.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

21.00%

-12.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.56%

21.00%

-12.44%