PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMD с WMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMD с WMT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Walmart Inc. (WMT).

PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMD и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMD и WMT

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.59%11.45%12.78%17.46%-4.47%11.23%0.95%
WMT
Walmart Inc.		12.19%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%0.65%

Доходность по периодам

С начала года, PSMD показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 12.19%.

PSMD

1 день
0.19%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
0.88%
1 год
11.08%
3 года*
11.31%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—

WMT

1 день
0.37%
1 месяц
-1.66%
С начала года
12.19%
6 месяцев
22.84%
1 год
41.67%
3 года*
37.98%
5 лет*
24.13%
10 лет*
20.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Walmart Inc.

Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с ADPVPSMD с MGCPSMD с MOATPSMD с QDTEPSMD с SPY
Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV

Доходность на риск

PSMD vs. WMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMD c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMDWMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.73

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.66

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

3.97

-2.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

10.92

-2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMD vs. WMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMD на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа WMT равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMD и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMDWMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.73

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

1.15

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.64

+0.39

Корреляция

Корреляция между PSMD и WMT составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMD и WMT

PSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMT
Walmart Inc.		0.76%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Просадки

Сравнение просадок PSMD и WMT

Максимальная просадка PSMD за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMD и WMT.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMDWMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.96%

-77.14%

+65.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.51%

-10.92%

+3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

-25.74%

+13.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-6.64%

+3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-14.66%

+12.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

3.97%

-2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMD и WMT

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) составляет 3.09%, в то время как у Walmart Inc. (WMT) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что PSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMDWMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

5.93%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

17.03%

-12.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

24.17%

-14.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

21.09%

-12.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.56%

21.70%

-13.14%