PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMD с WMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSMD с WMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSMD (Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Pacer, while WMT (Walmart Inc.) is a stock. Over the past 5 years, PSMD returned 9.26%/yr vs 21.38%/yr for WMT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PSMD и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSMD показывает доходность 5.54%, а WMT немного ниже – 5.33%.

PSMD

1 день
-0.11%
1 месяц
2.03%
С начала года
5.54%
6 месяцев
6.22%
1 год
15.08%
3 года*
12.73%
5 лет*
9.26%
10 лет*
—

WMT

1 день
3.39%
1 месяц
-10.14%
С начала года
5.33%
6 месяцев
2.78%
1 год
17.89%
3 года*
34.52%
5 лет*
21.38%
10 лет*
19.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSMD и WMT

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		5.54%11.45%12.78%17.46%-4.47%11.23%0.95%
WMT
Walmart Inc.		5.33%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%0.65%

Correlation

The correlation between PSMD and WMT is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2020 г.

0.30

Over the past year, the correlation between PSMD and WMT has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Walmart Inc.

Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с FTAGPSMD с UJUNPSMD с FMAYPSMD с QQQPSMD с MOATPSMD с QUALPSMD с ADPV
Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV

Доходность на риск

PSMD vs. WMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMD c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMDWMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
0.76

+1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
1.22

+2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.16

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

1.14

+2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.22

3.84

+14.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMD vs. WMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMD на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа WMT равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMD и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMDWMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

0.76

+1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.99

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.64

+0.54

Просадки

Сравнение просадок PSMD и WMT

Максимальная просадка PSMD за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMD и WMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSMDWMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.96%

-77.14%

+65.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.42%

-15.75%

+11.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.70%

-21.93%

+11.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

-25.74%

+13.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-12.90%

+12.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-14.63%

+12.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

4.74%

-3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMD и WMT

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) составляет 0.85%, в то время как у Walmart Inc. (WMT) волатильность равна 10.05%. Это указывает на то, что PSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSMDWMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

10.05%

-9.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.42%

18.63%

-14.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.62%

23.70%

-18.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

21.68%

-13.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.47%

21.72%

-13.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMD и WMT

PSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMT
Walmart Inc.		0.83%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Часто задаваемые вопросы

PSMD and WMT have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMT has higher volatility (10.05%) compared to PSMD (0.85%). In terms of maximum drawdown, PSMD dropped -11.96% vs WMT's -77.14%.

PSMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSMD и WMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор