PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMD с MGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSMD с MGC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSMD (Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF) and MGC (Vanguard Mega Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. PSMD is actively managed, while MGC is passively managed. Over the past 5 years, PSMD returned 9.26%/yr vs 14.70%/yr for MGC. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PSMD charges 0.75%/yr vs 0.05%/yr for MGC.

Доходность

Сравнение доходности PSMD и MGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSMD показывает доходность 5.54%, что значительно ниже, чем у MGC с доходностью 10.80%.

PSMD

1 день
-0.11%
1 месяц
2.03%
С начала года
5.54%
6 месяцев
6.22%
1 год
15.08%
3 года*
12.73%
5 лет*
9.26%
10 лет*
—

MGC

1 день
-0.79%
1 месяц
5.59%
С начала года
10.80%
6 месяцев
10.75%
1 год
29.68%
3 года*
23.87%
5 лет*
14.70%
10 лет*
16.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSMD и MGC

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		5.54%11.45%12.78%17.46%-4.47%11.23%0.95%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		10.80%19.31%27.16%29.77%-19.95%27.58%1.74%

Correlation

The correlation between PSMD and MGC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2020 г.

0.90

The correlation between PSMD and MGC has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Vanguard Mega Cap ETF

Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с FTAGPSMD с UJUNPSMD с FMAYPSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с MOATPSMD с QUAL
Часто сравнивают с MGC:
MGC с MGKMGC с VOOMGC с MGVMGC с FGRTXMGC с QQQMGC с VOOGMGC с VONG

Доходность на риск

PSMD vs. MGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MGC
Ранг доходности на риск MGC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMD c MGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMDMGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.42

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
3.30

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.43

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

3.03

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.22

13.61

+4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMD vs. MGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMD на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGC равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMD и MGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMDMGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.42

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.86

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.60

+0.58

Просадки

Сравнение просадок PSMD и MGC

Максимальная просадка PSMD за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки MGC в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMD и MGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSMDMGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.96%

-51.93%

+39.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.42%

-9.85%

+5.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.70%

-19.28%

+8.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

-25.74%

+13.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.79%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-7.06%

+5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

2.19%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMD и MGC

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) составляет 0.85%, в то время как у Vanguard Mega Cap ETF (MGC) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что PSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSMDMGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

3.04%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.42%

9.27%

-4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.62%

12.32%

-6.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

17.27%

-8.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.47%

18.21%

-9.74%

Сравнение комиссий PSMD и MGC

PSMD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MGC в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMD и MGC

PSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		0.87%0.93%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.83%2.14%2.11%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, PSMD and MGC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MGC has higher volatility (3.04%) compared to PSMD (0.85%). In terms of maximum drawdown, PSMD dropped -11.96% vs MGC's -51.93%.

On 5-year performance, MGC leads with 14.70% vs 9.26% for PSMD. On fees, MGC is cheaper at 0.05% per year. On volatility, PSMD has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MGC has performed better with a 14.70% return vs 9.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGC is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.75% for PSMD.

MGC has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.00% for PSMD.

They also come from different issuers: Pacer and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for PSMD and 0.05% for MGC.

PSMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSMD и MGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор