PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMD с MGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMD с MGC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC).

PSMD и MGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. MGC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMD и MGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMD и MGC

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.59%11.45%12.78%17.46%-4.47%11.23%0.95%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		-4.86%19.31%27.16%29.77%-19.95%27.58%1.74%

Доходность по периодам

С начала года, PSMD показывает доходность -1.59%, что значительно выше, чем у MGC с доходностью -4.86%.

PSMD

1 день
0.19%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
0.88%
1 год
11.08%
3 года*
11.31%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—

MGC

1 день
0.81%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-2.26%
1 год
18.99%
3 года*
19.96%
5 лет*
12.41%
10 лет*
14.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Vanguard Mega Cap ETF

Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с ADPVPSMD с MOATPSMD с QDTEPSMD с SPY
Часто сравнивают с MGC:
MGC с MGKMGC с VOOMGC с MGVMGC с FGRTXMGC с QQQMGC с VOOGMGC с VONG

Сравнение комиссий PSMD и MGC

PSMD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MGC в 0.05%.

PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF
MGC
Vanguard Mega Cap ETF

Доходность на риск

PSMD vs. MGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
MGC
Ранг доходности на риск MGC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMD c MGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMDMGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.01

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.56

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.64

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

7.19

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMD vs. MGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMD на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGC равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMD и MGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMDMGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.01

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.72

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.56

+0.48

Корреляция

Корреляция между PSMD и MGC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMD и MGC

PSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MGC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		1.01%0.93%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.83%2.14%2.11%

Просадки

Сравнение просадок PSMD и MGC

Максимальная просадка PSMD за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки MGC в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMD и MGC.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMDMGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.96%

-51.93%

+39.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.51%

-11.93%

+4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

-25.74%

+13.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-6.33%

+3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-7.12%

+5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

2.72%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMD и MGC

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) составляет 3.09%, в то время как у Vanguard Mega Cap ETF (MGC) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что PSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMDMGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

5.54%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

9.86%

-5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

18.80%

-8.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

17.26%

-8.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.56%

18.19%

-9.63%