Сравнение USMV с MVUS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L).
USMV и MVUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. MVUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USMV и MVUS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMV и MVUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | -1.18% | 7.65% | 15.74% | 10.33% | -9.43% | 20.85% | 5.64% | 27.69% | 1.33% | 18.91% |
MVUS.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | -3.99% | 11.72% | 18.70% | 9.31% | -11.01% | 25.45% | 7.05% | 31.95% | -6.00% | 16.33% |
Разные валюты инструментов
USMV торгуется в USD, в то время как MVUS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MVUS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USMV показывает доходность -1.18%, что значительно выше, чем у MVUS.L с доходностью -3.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USMV имеют среднегодовую доходность 9.64%, а акции MVUS.L немного впереди с 9.83%.
USMV
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 0.57%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 9.64%
MVUS.L
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -3.99%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMV и MVUS.L
USMV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MVUS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USMV vs. MVUS.L — Ранг доходности на риск
USMV
MVUS.L
Сравнение USMV c MVUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMV | MVUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 0.37 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 0.59 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.08 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 0.54 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | 2.56 | -2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMV | MVUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 0.37 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.64 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.70 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.82 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между USMV и MVUS.L составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMV и MVUS.L
Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, тогда как MVUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | 1.59% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
MVUS.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USMV и MVUS.L
Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, примерно равная максимальной просадке MVUS.L в -33.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и MVUS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMV | MVUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.10% | -24.85% | -8.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | -8.87% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.93% | -14.19% | -3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.10% | -24.85% | -8.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -4.13% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -3.46% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 1.88% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMV и MVUS.L
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L) имеют волатильность 3.02% и 3.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMV | MVUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 3.17% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 6.12% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 13.02% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.38% | 12.77% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 13.94% | +0.57% |