PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USMV с MVUS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USMV и MVUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USMV и MVUS.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF
-1.18%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)
-3.99%11.72%18.70%9.31%-11.01%25.45%7.05%31.95%-6.00%16.33%
Разные валюты инструментов

USMV торгуется в USD, в то время как MVUS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MVUS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USMV показывает доходность -1.18%, что значительно выше, чем у MVUS.L с доходностью -3.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USMV имеют среднегодовую доходность 9.64%, а акции MVUS.L немного впереди с 9.83%.


USMV

1 день
-0.08%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-1.61%
1 год
0.57%
3 года*
10.26%
5 лет*
7.59%
10 лет*
9.64%

MVUS.L

1 день
1.02%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-3.99%
6 месяцев
-1.82%
1 год
4.80%
3 года*
11.46%
5 лет*
8.16%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий USMV и MVUS.L

USMV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MVUS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

USMV vs. MVUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 1414
Ранг коэф-та Мартина

MVUS.L
Ранг доходности на риск MVUS.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVUS.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVUS.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVUS.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVUS.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVUS.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMV c MVUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USMVMVUS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

0.37

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

0.59

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.08

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

0.54

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.25

2.56

-2.31

USMV vs. MVUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMV на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа MVUS.L равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMV и MVUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USMVMVUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.37

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.64

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.70

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.82

+0.03

Корреляция

Корреляция между USMV и MVUS.L составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USMV и MVUS.L

Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, тогда как MVUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF
1.59%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USMV и MVUS.L

Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, примерно равная максимальной просадке MVUS.L в -33.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и MVUS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


USMVMVUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.10%

-24.85%

-8.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-8.87%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-14.19%

-3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.10%

-24.85%

-8.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-4.13%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-3.46%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.88%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности USMV и MVUS.L

iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L) имеют волатильность 3.02% и 3.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USMVMVUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

3.17%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

6.12%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

13.02%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.38%

12.77%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

13.94%

+0.57%