Сравнение MVUS.L с XLPP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L) и Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF (XLPP.L).
MVUS.L и XLPP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. XLPP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MVUS.L и XLPP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVUS.L и XLPP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVUS.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | -2.89% | 3.88% | 20.71% | 3.83% | -0.36% | 26.59% | 3.87% | 26.86% | -0.36% | 6.22% |
XLPP.L Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF | 7.34% | -2.88% | 15.99% | -5.68% | 11.45% | 19.81% | 5.47% | 22.94% | -4.14% | 2.23% |
Доходность по периодам
С начала года, MVUS.L показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у XLPP.L с доходностью 7.34%. За последние 10 лет акции MVUS.L превзошли акции XLPP.L по среднегодовой доходности: 10.56% против 8.28% соответственно.
MVUS.L
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 1.79%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- 10.56%
XLPP.L
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- 1.81%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 8.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVUS.L и XLPP.L
MVUS.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XLPP.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MVUS.L vs. XLPP.L — Ранг доходности на риск
MVUS.L
XLPP.L
Сравнение MVUS.L c XLPP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L) и Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF (XLPP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVUS.L | XLPP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.13 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 0.29 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.03 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 0.24 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 0.51 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVUS.L | XLPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.13 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.67 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.58 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.74 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между MVUS.L и XLPP.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVUS.L и XLPP.L
Ни MVUS.L, ни XLPP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MVUS.L и XLPP.L
Максимальная просадка MVUS.L за все время составила -24.85%, что больше максимальной просадки XLPP.L в -18.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVUS.L и XLPP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVUS.L | XLPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.85% | -18.86% | -5.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -7.98% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.19% | -13.72% | -0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.85% | -18.86% | -5.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -6.73% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -4.53% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 3.83% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVUS.L и XLPP.L
Текущая волатильность для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L) составляет 2.85%, в то время как у Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF (XLPP.L) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что MVUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLPP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVUS.L | XLPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 4.88% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.04% | 10.16% | -4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 13.54% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.83% | 13.06% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 14.31% | -0.48% |