PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MVUS.L с XLPP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MVUS.L и XLPP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L) и Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF (XLPP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVUS.L и XLPP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)
-2.89%3.88%20.71%3.83%-0.36%26.59%3.87%26.86%-0.36%6.22%
XLPP.L
Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF
7.34%-2.88%15.99%-5.68%11.45%19.81%5.47%22.94%-4.14%2.23%

Доходность по периодам

С начала года, MVUS.L показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у XLPP.L с доходностью 7.34%. За последние 10 лет акции MVUS.L превзошли акции XLPP.L по среднегодовой доходности: 10.56% против 8.28% соответственно.


MVUS.L

1 день
0.36%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-0.56%
1 год
1.79%
3 года*
8.67%
5 лет*
9.00%
10 лет*
10.56%

XLPP.L

1 день
-0.89%
1 месяц
-6.73%
С начала года
7.34%
6 месяцев
8.53%
1 год
1.81%
3 года*
5.30%
5 лет*
8.70%
10 лет*
8.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)

Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF

Сравнение комиссий MVUS.L и XLPP.L

MVUS.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XLPP.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

MVUS.L vs. XLPP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MVUS.L
Ранг доходности на риск MVUS.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVUS.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVUS.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVUS.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVUS.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVUS.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина

XLPP.L
Ранг доходности на риск XLPP.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLPP.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLPP.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLPP.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLPP.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLPP.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVUS.L c XLPP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L) и Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF (XLPP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MVUS.LXLPP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.13

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.28

0.29

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.03

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

0.24

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.17

0.51

+0.66

MVUS.L vs. XLPP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVUS.L на текущий момент составляет 0.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLPP.L равному 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVUS.L и XLPP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MVUS.LXLPP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.13

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.67

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.58

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.74

+0.17

Корреляция

Корреляция между MVUS.L и XLPP.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MVUS.L и XLPP.L

Ни MVUS.L, ни XLPP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MVUS.L и XLPP.L

Максимальная просадка MVUS.L за все время составила -24.85%, что больше максимальной просадки XLPP.L в -18.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVUS.L и XLPP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


MVUS.LXLPP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.85%

-18.86%

-5.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-7.98%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.19%

-13.72%

-0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.85%

-18.86%

-5.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-6.73%

+2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-4.53%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

3.83%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности MVUS.L и XLPP.L

Текущая волатильность для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L) составляет 2.85%, в то время как у Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF (XLPP.L) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что MVUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLPP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MVUS.LXLPP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

4.88%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.04%

10.16%

-4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

13.54%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.83%

13.06%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

14.31%

-0.48%