PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVUS.L с HMUD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVUS.L с HMUD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L) и HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L).

MVUS.L и HMUD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. HMUD.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MVUS.L и HMUD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L) и HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVUS.L и HMUD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)		-2.89%3.88%20.71%3.83%-0.36%26.59%3.87%26.86%-0.36%6.22%
HMUD.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF		-1.71%5.78%27.24%21.09%-10.74%28.57%17.17%25.51%-0.13%11.05%
Разные валюты инструментов

MVUS.L торгуется в GBp, в то время как HMUD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMUD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MVUS.L показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у HMUD.L с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции MVUS.L уступали акциям HMUD.L по среднегодовой доходности: 10.56% против 14.35% соответственно.

MVUS.L

1 день
0.36%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-0.56%
1 год
1.79%
3 года*
8.67%
5 лет*
9.00%
10 лет*
10.56%

HMUD.L

1 день
1.98%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
1.22%
1 год
13.06%
3 года*
15.06%
5 лет*
11.71%
10 лет*
14.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)

HSBC MSCI USA UCITS ETF

Часто сравнивают с MVUS.L:
MVUS.L с USMVMVUS.L с XDEB.LMVUS.L с GLTS.LMVUS.L с MVEA.LMVUS.L с XLPP.LMVUS.L с JURE.LMVUS.L с XDEQ.L
Часто сравнивают с HMUD.L:
HMUD.L с XD9D.DEHMUD.L с HMUS.LHMUD.L с AAPLHMUD.L с XMU.TOHMUD.L с VOOHMUD.L с VBKHMUD.L с SPY

Сравнение комиссий MVUS.L и HMUD.L

MVUS.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HMUD.L в 0.30%.

HMUD.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

MVUS.L vs. HMUD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVUS.L
Ранг доходности на риск MVUS.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVUS.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVUS.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVUS.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVUS.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVUS.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
HMUD.L
Ранг доходности на риск HMUD.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMUD.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMUD.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMUD.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMUD.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMUD.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVUS.L c HMUD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L) и HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVUS.LHMUD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.82

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.28

1.23

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.17

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

1.94

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.17

6.50

-5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVUS.L vs. HMUD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVUS.L на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа HMUD.L равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVUS.L и HMUD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVUS.LHMUD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.82

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.75

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.87

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.91

0.00

Корреляция

Корреляция между MVUS.L и HMUD.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVUS.L и HMUD.L

MVUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMUD.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF		0.81%0.95%0.82%0.97%1.07%0.78%1.11%1.22%1.45%1.24%1.43%1.43%

Просадки

Сравнение просадок MVUS.L и HMUD.L

Максимальная просадка MVUS.L за все время составила -24.85%, что меньше максимальной просадки HMUD.L в -26.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVUS.L и HMUD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MVUS.LHMUD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.85%

-34.30%

+9.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-12.44%

+3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.19%

-25.47%

+11.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.85%

-34.30%

+9.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-5.53%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-4.09%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.02%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MVUS.L и HMUD.L

Текущая волатильность для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L) составляет 2.85%, в то время как у HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что MVUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MVUS.LHMUD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

4.76%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.04%

8.57%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

15.86%

-3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.83%

15.55%

-3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

16.58%

-2.75%