iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (MVUS.L)
MVUS.L — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат Russell 1000 TR USD. MVUS.L запущен 30 нояб. 2012 г. и имеет комиссию в 0.20%.
Информация о ETF
| ISIN | IE00B6SPMN59 |
|---|---|
| Эмитент | iShares |
| Дата выпуска | 30 нояб. 2012 г. |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| С использованием кредитного плеча | 1x |
| Отслеживаемый индекс | Russell 1000 TR USD |
| Класс актива | Акции |
Комиссия
Комиссия MVUS.L составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: MVUS.L с MVEA.L, MVUS.L с XDEQ.L, MVUS.L с GGRG.L, MVUS.L с SPY, MVUS.L с JURE.L
Доходность
График доходности
График показывает рост £10,000 инвестированных в iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF показал доход в 19.25% с начала года и 23.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF составила 13.88%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.99%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 19.25% | 22.49% |
| 1 месяц | 2.94% | 3.72% |
| 6 месяцев | 12.22% | 16.33% |
| 1 год | 23.27% | 33.60% |
| 5 лет (среднегодовая) | 10.85% | 14.41% |
| 10 лет (среднегодовая) | 13.88% | 11.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MVUS.L, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.57% | 3.06% | 3.15% | -2.37% | 1.19% | 4.20% | -0.06% | 0.42% | -0.03% | 19.25% | |||
| 2023 | -0.22% | -1.80% | 0.54% | 1.09% | -1.88% | 2.34% | -0.22% | 0.20% | -0.26% | -1.70% | 3.45% | 2.38% | 3.83% |
| 2022 | -5.98% | -1.50% | 7.96% | 0.17% | -2.51% | -1.80% | 5.25% | 2.04% | -2.64% | 3.09% | -2.04% | -1.87% | -0.65% |
| 2021 | -1.35% | -1.86% | 7.09% | 3.92% | -1.90% | 4.06% | 2.38% | 3.07% | -2.23% | 3.28% | 4.01% | 4.14% | 26.97% |
| 2020 | 0.86% | -6.39% | -7.73% | 8.13% | 5.30% | 0.46% | -1.41% | 3.17% | 1.75% | -2.98% | 3.79% | 0.02% | 3.87% |
| 2019 | 3.92% | 2.76% | 3.89% | 3.62% | -0.51% | 4.68% | 6.98% | -0.55% | 0.84% | -4.89% | 2.92% | 0.89% | 26.86% |
| 2018 | -2.63% | 0.55% | -4.38% | 3.49% | 4.29% | 1.95% | 3.00% | 4.13% | 0.17% | -3.12% | 1.10% | -8.07% | -0.36% |
| 2017 | -2.79% | 5.59% | -1.09% | -3.06% | 1.86% | -0.82% | 0.20% | 1.54% | -2.75% | 3.33% | 2.80% | 1.63% | 6.22% |
| 2016 | 1.78% | 5.73% | 1.48% | -2.55% | 1.98% | 13.99% | 2.82% | -0.92% | 0.96% | 4.25% | -0.95% | 3.53% | 36.04% |
| 2015 | 2.28% | 0.43% | 3.34% | -3.47% | 1.09% | -4.74% | 4.67% | -2.46% | -0.58% | 5.20% | 1.56% | 2.40% | 9.56% |
| 2014 | -2.49% | 2.40% | 1.66% | -0.18% | 2.05% | -0.25% | 0.59% | 4.69% | 2.08% | 4.13% | 5.57% | 1.28% | 23.45% |
| 2013 | 4.94% | 3.42% | -0.27% | 4.64% | -2.28% | 4.83% | -5.37% | -1.71% | 5.53% | -0.15% | -0.39% | 13.26% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MVUS.L среди ETFs на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (MVUS.L) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF показал максимальную просадку в 24.85%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.85% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 165 | 16 нояб. 2020 г. | 188 |
| -13.19% | 21 авг. 2018 г. | 89 | 24 дек. 2018 г. | 71 | 5 апр. 2019 г. | 160 |
| -11.44% | 13 апр. 2015 г. | 96 | 26 авг. 2015 г. | 69 | 2 дек. 2015 г. | 165 |
| -11.39% | 22 авг. 2022 г. | 141 | 13 мар. 2023 г. | 222 | 30 янв. 2024 г. | 363 |
| -11.18% | 11 апр. 2022 г. | 44 | 16 июн. 2022 г. | 34 | 3 авг. 2022 г. | 78 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF составляет 2.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.