Сравнение MVUS.L с JURE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (MVUS.L) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JURE.L).
MVUS.L и JURE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. JURE.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MVUS.L или JURE.L.
Основные характеристики
| MVUS.L | JURE.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.25% | 21.01% |
| Дох-ть за 1 год | 23.27% | 27.11% |
| Дох-ть за 3 года | 11.25% | 13.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.85% | 16.84% |
| Коэф-т Шарпа | 2.53 | 2.43 |
| Коэф-т Сортино | 3.67 | 3.35 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 2.31 | 4.20 |
| Коэф-т Мартина | 20.71 | 16.14 |
| Индекс Язвы | 1.13% | 1.71% |
| Дневная вол-ть | 9.21% | 11.32% |
| Макс. просадка | -24.85% | -26.13% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.03% |
Корреляция
Корреляция между MVUS.L и JURE.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MVUS.L и JURE.L
С начала года, MVUS.L показывает доходность 19.25%, что значительно ниже, чем у JURE.L с доходностью 21.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVUS.L и JURE.L
И MVUS.L, и JURE.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MVUS.L c JURE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (MVUS.L) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JURE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVUS.L и JURE.L
Ни MVUS.L, ни JURE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MVUS.L и JURE.L
Максимальная просадка MVUS.L за все время составила -24.85%, примерно равная максимальной просадке JURE.L в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVUS.L и JURE.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MVUS.L и JURE.L
Текущая волатильность для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (MVUS.L) составляет 1.57%, в то время как у JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JURE.L) волатильность равна 2.13%. Это указывает на то, что MVUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JURE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.