Сравнение MVUS.L с XDEB.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L) и Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.L).
MVUS.L и XDEB.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. XDEB.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 5 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MVUS.L и XDEB.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVUS.L и XDEB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVUS.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | -2.89% | 3.88% | 20.71% | 3.83% | -0.36% | 26.59% | 3.87% | 26.86% | -0.36% | 6.22% |
XDEB.L Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C | 1.48% | 3.40% | 13.01% | 1.49% | 1.23% | 16.00% | -0.96% | 18.55% | 3.44% | 7.02% |
Доходность по периодам
С начала года, MVUS.L показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у XDEB.L с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции MVUS.L превзошли акции XDEB.L по среднегодовой доходности: 10.56% против 8.19% соответственно.
MVUS.L
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 1.79%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- 10.56%
XDEB.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- -0.05%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- 8.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVUS.L и XDEB.L
MVUS.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XDEB.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MVUS.L vs. XDEB.L — Ранг доходности на риск
MVUS.L
XDEB.L
Сравнение MVUS.L c XDEB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L) и Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVUS.L | XDEB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | -0.01 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 0.06 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.01 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 0.08 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 0.23 | +0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVUS.L | XDEB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | -0.01 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.72 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.71 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.79 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между MVUS.L и XDEB.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVUS.L и XDEB.L
Ни MVUS.L, ни XDEB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MVUS.L и XDEB.L
Максимальная просадка MVUS.L за все время составила -24.85%, что больше максимальной просадки XDEB.L в -19.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVUS.L и XDEB.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVUS.L | XDEB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.85% | -19.61% | -5.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -6.59% | -2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.19% | -10.19% | -4.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.85% | -19.61% | -5.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -3.10% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -3.49% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 1.98% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVUS.L и XDEB.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L) и Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.L) имеют волатильность 2.85% и 2.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVUS.L | XDEB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 2.96% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.04% | 5.87% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 10.24% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.83% | 9.70% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 11.55% | +2.28% |