Сравнение MVUS.L с MVEA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (MVUS.L) и iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L).
MVUS.L и MVEA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. MVEA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MVUS.L или MVEA.L.
Основные характеристики
| MVUS.L | MVEA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.30% | 11.99% |
| Дох-ть за 1 год | 18.83% | 15.99% |
| Дох-ть за 3 года | 10.12% | 8.44% |
| Коэф-т Шарпа | 2.07 | 1.84 |
| Дневная вол-ть | 9.32% | 8.88% |
| Макс. просадка | -24.85% | -12.43% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MVUS.L и MVEA.L составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MVUS.L и MVEA.L
С начала года, MVUS.L показывает доходность 16.30%, что значительно выше, чем у MVEA.L с доходностью 11.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVUS.L и MVEA.L
И MVUS.L, и MVEA.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MVUS.L c MVEA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (MVUS.L) и iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVUS.L и MVEA.L
Ни MVUS.L, ни MVEA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MVUS.L и MVEA.L
Максимальная просадка MVUS.L за все время составила -24.85%, что больше максимальной просадки MVEA.L в -12.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVUS.L и MVEA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MVUS.L и MVEA.L
Текущая волатильность для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (MVUS.L) составляет 2.91%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что MVUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.