PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMV с MOOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMV с MOOD

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) and MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) are both exchange-traded funds - USMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index, while MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment. USMV is passively managed, while MOOD is actively managed. Over the past 3 years, USMV returned 11.49%/yr vs 19.85%/yr for MOOD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USMV charges 0.15%/yr vs 0.68%/yr for MOOD.

Доходность

Сравнение доходности USMV и MOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMV показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у MOOD с доходностью 12.54%.

USMV

1 день
0.37%
1 месяц
1.65%
С начала года
1.93%
6 месяцев
2.89%
1 год
4.24%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.11%
10 лет*
9.79%

MOOD

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.39%
С начала года
12.54%
6 месяцев
14.50%
1 год
32.66%
3 года*
19.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMV и MOOD

2026 (YTD)2025202420232022
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.93%7.65%15.74%10.33%4.08%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		12.54%30.39%12.53%12.56%-3.31%

Correlation

The correlation between USMV and MOOD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.64

Over the past year, the correlation between USMV and MOOD has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов USMV и MOOD

Секторы
USMV
MOOD

Технологии

30.8%
27.6%

Здравоохранение

12.5%
8.4%

Финансовые услуги

12.4%
15.7%

Потребительский защитный сектор

10.0%
5.1%

Коммунальные услуги

7.5%
2.7%

Коммуникационные услуги

5.9%
7.9%

Промышленность

5.7%
12.6%

Потребительский циклический сектор

5.7%
9.5%

Энергетика

3.6%
3.7%

Сырьевые материалы

2.2%
4.4%

Недвижимость

2.2%
2.5%

Технологии

USMV
30.8%
MOOD
27.6%

Здравоохранение

USMV
12.5%
MOOD
8.4%

Финансовые услуги

USMV
12.4%
MOOD
15.7%

Потребительский защитный сектор

USMV
10.0%
MOOD
5.1%

Коммунальные услуги

USMV
7.5%
MOOD
2.7%

Коммуникационные услуги

USMV
5.9%
MOOD
7.9%

Промышленность

USMV
5.7%
MOOD
12.6%

Потребительский циклический сектор

USMV
5.7%
MOOD
9.5%

Энергетика

USMV
3.6%
MOOD
3.7%

Сырьевые материалы

USMV
2.2%
MOOD
4.4%

Недвижимость

USMV
2.2%
MOOD
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI
Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с EQLMOOD с SPY

Доходность на риск

USMV vs. MOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2020
Ранг коэф-та Мартина
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMV c MOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMVMOODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
2.29

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
2.71

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.45

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

3.38

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.19

10.45

-8.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMV vs. MOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMV на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа MOOD равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMV и MOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMVMOODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

2.29

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.29

-0.43

Просадки

Сравнение просадок USMV и MOOD

Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что больше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и MOOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMVMOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.10%

-14.34%

-18.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-9.71%

+3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.36%

-9.71%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-2.22%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-2.32%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

3.13%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности USMV и MOOD

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) составляет 2.65%, в то время как у Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что USMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMVMOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

3.50%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.03%

12.55%

-6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.56%

14.30%

-5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.36%

12.09%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

12.09%

+2.42%

Сравнение комиссий USMV и MOOD

USMV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MOOD в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMV и MOOD

Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности MOOD в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.36%0.40%1.33%1.34%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.54%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

USMV and MOOD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOOD has higher volatility (3.50%) compared to USMV (2.65%). In terms of maximum drawdown, USMV dropped -33.10% vs MOOD's -14.34%.

On 3-year performance, MOOD leads with 19.85% vs 11.49% for USMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MOOD has performed better with a 19.85% return vs 11.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.68% for MOOD.

USMV has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.36% for MOOD.

USMV is categorized as Large Cap Blend Equities, while MOOD is Tactical Allocation. They also come from different issuers: iShares and Relative Sentiment. Their fees differ too: 0.15% for USMV and 0.68% for MOOD.

MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMV и MOOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор