Сравнение USMV с MO
USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index, while MO (Altria Group, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, USMV returned 9.90%/yr vs 7.93%/yr for MO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USMV и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USMV показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 26.86%. За последние 10 лет акции USMV превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 9.90% против 7.93% соответственно.
USMV
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 11.35%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 9.90%
MO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 26.86%
- 6 месяцев
- 26.78%
- 1 год
- 28.51%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- 7.93%
Сравнение доходности по годам USMV и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 2.43% | 7.65% | 15.74% | 10.33% | -9.43% | 20.85% | 5.64% | 27.69% | 1.33% | 18.91% |
MO Altria Group, Inc. | 26.86% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between USMV and MO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between USMV and MO has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USMV vs. MO — Ранг доходности на риск
USMV
MO
Сравнение USMV c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USMV | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.24 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.75 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 4.39 | -2.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USMV и MO
Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USMV | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.10% | -65.43% | +32.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.46% | -16.40% | +9.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.36% | -16.40% | +7.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.93% | -25.83% | +7.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.10% | -53.69% | +20.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -3.50% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -11.92% | +9.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 6.50% | -4.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMV и MO
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) составляет 2.70%, в то время как у Altria Group, Inc. (MO) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что USMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USMV | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 6.71% | -4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.02% | 17.60% | -11.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.56% | 22.59% | -14.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.36% | 20.68% | -8.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 22.97% | -8.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMV и MO
Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности MO в 5.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 5.84% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.53% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
USMV and MO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MO has higher volatility (6.71%) compared to USMV (2.70%). In terms of maximum drawdown, USMV dropped -33.10% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USMV и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор