Сравнение USMV с MGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC).
USMV и MGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. MGC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USMV и MGC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMV и MGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | -1.18% | 7.65% | 15.74% | 10.33% | -9.43% | 20.85% | 5.64% | 27.69% | 1.33% | 18.91% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | -4.86% | 19.31% | 27.16% | 29.77% | -19.95% | 27.58% | 21.57% | 31.14% | -3.45% | 22.61% |
Доходность по периодам
С начала года, USMV показывает доходность -1.18%, что значительно выше, чем у MGC с доходностью -4.86%. За последние 10 лет акции USMV уступали акциям MGC по среднегодовой доходности: 9.64% против 14.78% соответственно.
USMV
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 0.57%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 9.64%
MGC
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 14.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMV и MGC
USMV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии MGC в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USMV vs. MGC — Ранг доходности на риск
USMV
MGC
Сравнение USMV c MGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMV | MGC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 1.01 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 1.56 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.23 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.64 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | 7.19 | -6.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMV | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.01 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.72 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.82 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.56 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между USMV и MGC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMV и MGC
Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности MGC в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | 1.59% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 1.01% | 0.93% | 1.15% | 1.35% | 1.65% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 2.10% | 1.83% | 2.14% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок USMV и MGC
Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки MGC в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и MGC.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMV | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.10% | -51.93% | +18.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | -11.93% | +3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.93% | -25.74% | +7.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.10% | -33.07% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -6.33% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -7.12% | +4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.72% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMV и MGC
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) составляет 3.02%, в то время как у Vanguard Mega Cap ETF (MGC) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что USMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMV | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 5.54% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 9.86% | -3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 18.80% | -6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.38% | 17.26% | -4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 18.19% | -3.68% |