PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMV с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMV с IVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - USMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USMV returned 9.93%/yr vs 15.54%/yr for IVV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. USMV charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности USMV и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMV показывает доходность 2.65%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 10.85%. За последние 10 лет акции USMV уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 9.93% против 15.54% соответственно.

USMV

1 день
-0.69%
1 месяц
2.01%
С начала года
2.65%
6 месяцев
2.61%
1 год
4.37%
3 года*
11.79%
5 лет*
7.45%
10 лет*
9.93%

IVV

1 день
-0.76%
1 месяц
4.97%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.87%
1 год
28.00%
3 года*
22.43%
5 лет*
13.88%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMV и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		2.65%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		10.85%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Correlation

The correlation between USMV and IVV is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.83

Over the past year, the correlation between USMV and IVV has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов USMV и IVV

Секторы
USMV
IVV

Технологии

30.8%
35.6%

Здравоохранение

12.5%
8.5%

Финансовые услуги

12.4%
11.8%

Потребительский защитный сектор

10.0%
4.9%

Коммунальные услуги

7.5%
2.4%

Коммуникационные услуги

5.9%
11.2%

Промышленность

5.7%
8.3%

Потребительский циклический сектор

5.7%
10.1%

Энергетика

3.6%
3.5%

Сырьевые материалы

2.2%
1.8%

Недвижимость

2.2%
1.9%

Технологии

USMV
30.8%
IVV
35.6%

Здравоохранение

USMV
12.5%
IVV
8.5%

Финансовые услуги

USMV
12.4%
IVV
11.8%

Потребительский защитный сектор

USMV
10.0%
IVV
4.9%

Коммунальные услуги

USMV
7.5%
IVV
2.4%

Коммуникационные услуги

USMV
5.9%
IVV
11.2%

Промышленность

USMV
5.7%
IVV
8.3%

Потребительский циклический сектор

USMV
5.7%
IVV
10.1%

Энергетика

USMV
3.6%
IVV
3.5%

Сырьевые материалы

USMV
2.2%
IVV
1.8%

Недвижимость

USMV
2.2%
IVV
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

USMV vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 1919
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMV c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMVIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
2.39

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.79
3.25

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.43

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

3.17

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.27

14.71

-12.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMV vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMV на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMV и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMVIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

2.39

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.83

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.86

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.45

+0.41

Просадки

Сравнение просадок USMV и IVV

Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMVIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.10%

-55.25%

+22.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-8.89%

+2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.36%

-18.75%

+9.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-24.53%

+6.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.10%

-33.90%

+0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-0.76%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-10.78%

+7.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.91%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности USMV и IVV

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) составляет 2.38%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что USMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMVIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

2.87%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.91%

8.90%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.50%

11.80%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.35%

16.88%

-4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

18.05%

-3.54%

Сравнение комиссий USMV и IVV

USMV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMV и IVV

Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности IVV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.06%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.53%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

USMV and IVV have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVV has higher volatility (2.87%) compared to USMV (2.38%). In terms of maximum drawdown, USMV dropped -33.10% vs IVV's -55.25%.

On 10-year performance, IVV leads with 15.54% vs 9.93% for USMV. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVV has performed better with a 15.54% return vs 9.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for USMV.

USMV has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 1.06% for IVV.

USMV is categorized as Large Cap Blend Equities, while IVV is S&P 500. USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index, while IVV tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.15% for USMV and 0.03% for IVV.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMV и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор