PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMV с IUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMV с IUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - USMV tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index while IUS tracks the Invesco Strategic US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USMV returned 7.45%/yr vs 13.61%/yr for IUS. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USMV charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for IUS.

Доходность

Сравнение доходности USMV и IUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMV показывает доходность 2.65%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 15.71%.

USMV

1 день
-0.69%
1 месяц
2.01%
С начала года
2.65%
6 месяцев
2.61%
1 год
4.37%
3 года*
11.79%
5 лет*
7.45%
10 лет*
9.93%

IUS

1 день
-0.07%
1 месяц
4.89%
С начала года
15.71%
6 месяцев
15.69%
1 год
33.27%
3 года*
20.93%
5 лет*
13.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMV и IUS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		2.65%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%-7.13%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		15.71%16.94%16.51%20.79%-8.34%32.17%15.09%29.34%-12.49%

Correlation

The correlation between USMV and IUS is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г.

0.75

The correlation between USMV and IUS shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USMV и IUS

Секторы
USMV
IUS

Технологии

30.8%
22.4%

Здравоохранение

12.5%
12.8%

Финансовые услуги

12.4%
6.8%

Потребительский защитный сектор

10.0%
7.4%

Коммунальные услуги

7.5%
1.0%

Коммуникационные услуги

5.9%
14.7%

Промышленность

5.7%
9.7%

Потребительский циклический сектор

5.7%
10.7%

Энергетика

3.6%
10.9%

Сырьевые материалы

2.2%
3.3%

Недвижимость

2.2%
0.5%

Технологии

USMV
30.8%
IUS
22.4%

Здравоохранение

USMV
12.5%
IUS
12.8%

Финансовые услуги

USMV
12.4%
IUS
6.8%

Потребительский защитный сектор

USMV
10.0%
IUS
7.4%

Коммунальные услуги

USMV
7.5%
IUS
1.0%

Коммуникационные услуги

USMV
5.9%
IUS
14.7%

Промышленность

USMV
5.7%
IUS
9.7%

Потребительский циклический сектор

USMV
5.7%
IUS
10.7%

Энергетика

USMV
3.6%
IUS
10.9%

Сырьевые материалы

USMV
2.2%
IUS
3.3%

Недвижимость

USMV
2.2%
IUS
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Invesco RAFI Strategic US ETF

Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI
Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с XLKIUS с FMDE

Доходность на риск

USMV vs. IUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 1919
Ранг коэф-та Мартина
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMV c IUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMVIUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
3.26

-2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.79
4.53

-3.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.60

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

5.44

-4.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.27

23.27

-21.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMV vs. IUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMV на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа IUS равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMV и IUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMVIUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

3.26

-2.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.91

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.85

+0.02

Просадки

Сравнение просадок USMV и IUS

Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, примерно равная максимальной просадке IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и IUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMVIUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.10%

-34.67%

+1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-6.15%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.36%

-15.61%

+6.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-18.72%

+0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-0.07%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-3.86%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.43%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности USMV и IUS

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) имеют волатильность 2.38% и 2.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMVIUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

2.50%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.91%

7.41%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.50%

10.26%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.35%

15.00%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

18.04%

-3.53%

Сравнение комиссий USMV и IUS

USMV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IUS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMV и IUS

Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности IUS в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.28%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.53%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

USMV and IUS have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IUS has higher volatility (2.50%) compared to USMV (2.38%). In terms of maximum drawdown, USMV dropped -33.10% vs IUS's -34.67%.

On 5-year performance, IUS leads with 13.61% vs 7.45% for USMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IUS has performed better with a 13.61% return vs 7.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for IUS.

USMV has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 1.28% for IUS.

USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index, while IUS tracks Invesco Strategic US Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for USMV and 0.19% for IUS.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMV и IUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор