PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMV с FTAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USMV с FTAG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG).

USMV и FTAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. FTAG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Agriculture Index. Фонд был запущен 12 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USMV и FTAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USMV и FTAG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF		-0.44%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		12.78%14.82%-6.72%-7.28%-4.52%17.31%13.88%9.05%-19.46%24.88%

Доходность по периодам

С начала года, USMV показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у FTAG с доходностью 12.78%. За последние 10 лет акции USMV превзошли акции FTAG по среднегодовой доходности: 9.74% против 5.90% соответственно.

USMV

1 день
0.74%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.74%
1 год
1.12%
3 года*
10.38%
5 лет*
7.75%
10 лет*
9.74%

FTAG

1 день
0.00%
1 месяц
2.22%
С начала года
12.78%
6 месяцев
14.61%
1 год
23.86%
3 года*
2.96%
5 лет*
1.71%
10 лет*
5.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с SPMV
Часто сравнивают с FTAG:
FTAG с TAGSFTAG с DBAFTAG с VEGIFTAG с MOOFTAG с PSMDFTAG с VTIFTAG с CHAT

Сравнение комиссий USMV и FTAG

USMV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FTAG в 0.70%.

FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF

Доходность на риск

USMV vs. FTAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMV c FTAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMVFTAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

1.37

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

2.01

-1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.27

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

2.14

-1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.65

6.41

-5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMV vs. FTAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMV на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа FTAG равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMV и FTAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMVFTAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

1.37

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.10

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.30

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

-0.33

+1.19

Корреляция

Корреляция между USMV и FTAG составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMV и FTAG

Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности FTAG в 1.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF		1.57%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		1.35%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%

Просадки

Сравнение просадок USMV и FTAG

Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и FTAG.

Загрузка...

Показатели просадок

USMVFTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.10%

-90.89%

+57.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-9.25%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-32.77%

+14.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.10%

-50.79%

+17.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.16%

-78.19%

+74.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-71.17%

+68.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

3.67%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности USMV и FTAG

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) составляет 3.15%, в то время как у First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что USMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USMVFTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

4.92%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.11%

10.70%

-4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

17.48%

-4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.38%

17.37%

-4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

19.92%

-5.41%