PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMV с DFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMV с DFND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - USMV tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index while DFND tracks the Siren DIVCON Dividend Defender Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USMV returned 9.93%/yr vs 7.16%/yr for DFND. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. USMV charges 0.15%/yr vs 1.50%/yr for DFND.

Доходность

Сравнение доходности USMV и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции USMV превзошли акции DFND по среднегодовой доходности: 9.93% против 7.16% соответственно.

USMV

1 день
-0.69%
1 месяц
2.01%
С начала года
2.65%
6 месяцев
2.61%
1 год
4.37%
3 года*
11.79%
5 лет*
7.45%
10 лет*
9.93%

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.09%
1 год
0.20%
3 года*
7.91%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMV и DFND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		2.65%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%-19.59%14.80%16.12%19.53%-1.83%16.33%

Correlation

The correlation between USMV and DFND is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2016 г.

0.49

Over the past year, the correlation between USMV and DFND has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов USMV и DFND

Секторы
USMV
DFND

Технологии

30.8%
24.8%

Здравоохранение

12.5%
10.7%

Финансовые услуги

12.4%
18.2%

Потребительский защитный сектор

10.0%
4.2%

Коммунальные услуги

7.5%

-

Коммуникационные услуги

5.9%
0.8%

Промышленность

5.7%
17.1%

Потребительский циклический сектор

5.7%
3.5%

Энергетика

3.6%
1.7%

Сырьевые материалы

2.2%
4.3%

Недвижимость

2.2%
2.0%

Технологии

USMV
30.8%
DFND
24.8%

Здравоохранение

USMV
12.5%
DFND
10.7%

Финансовые услуги

USMV
12.4%
DFND
18.2%

Потребительский защитный сектор

USMV
10.0%
DFND
4.2%

Коммунальные услуги

USMV
7.5%
DFND

-

Коммуникационные услуги

USMV
5.9%
DFND
0.8%

Промышленность

USMV
5.7%
DFND
17.1%

Потребительский циклический сектор

USMV
5.7%
DFND
3.5%

Энергетика

USMV
3.6%
DFND
1.7%

Сырьевые материалы

USMV
2.2%
DFND
4.3%

Недвижимость

USMV
2.2%
DFND
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO

Доходность на риск

USMV vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 1919
Ранг коэф-та Мартина
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMV c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMVDFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
0.02

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.79
0.11

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.02

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

0.07

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.27

0.13

+2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMV vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMV на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа DFND равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMV и DFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMVDFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.02

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.21

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.38

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.36

+0.51

Просадки

Сравнение просадок USMV и DFND

Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что больше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и DFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMVDFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.10%

-22.65%

-10.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-3.44%

-3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.36%

-12.56%

+3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-22.65%

+4.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.10%

-22.65%

-10.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-3.69%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-5.70%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

3.70%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности USMV и DFND

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что USMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMVDFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

0.00%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.91%

6.16%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.50%

10.92%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.35%

22.46%

-10.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

19.09%

-4.58%

Сравнение комиссий USMV и DFND

USMV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMV и DFND

Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности DFND в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.53%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

USMV and DFND have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMV has higher volatility (2.38%) compared to DFND (0.00%). In terms of maximum drawdown, USMV dropped -33.10% vs DFND's -22.65%.

On 10-year performance, USMV leads with 9.93% vs 7.16% for DFND. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DFND has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USMV has performed better with a 9.93% return vs 7.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

USMV has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.62% for DFND.

USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index, while DFND tracks Siren DIVCON Dividend Defender Index. They also come from different issuers: iShares and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.15% for USMV and 1.50% for DFND.

USMV currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMV и DFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор