Сравнение USMV с CGL.TO
USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) and CGL.TO (iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - USMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index, while CGL.TO is a Gold fund tracking the Gold Bullion. Both are passively managed. Over the past 10 years, USMV returned 9.90%/yr vs 10.05%/yr for CGL.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. USMV charges 0.15%/yr vs 0.55%/yr for CGL.TO.
Доходность
Сравнение доходности USMV и CGL.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USMV торгуется в USD, в то время как CGL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CGL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USMV показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у CGL.TO с доходностью -5.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USMV имеют среднегодовую доходность 9.90%, а акции CGL.TO немного впереди с 10.05%.
USMV
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- 11.35%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 9.90%
CGL.TO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -11.35%
- С начала года
- -5.12%
- 6 месяцев
- -4.61%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- 25.29%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 10.05%
Сравнение доходности по годам USMV и CGL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 2.43% | 7.65% | 15.74% | 10.33% | -9.43% | 20.85% | 5.64% | 27.69% | 1.33% | 18.91% |
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | -5.12% | 67.73% | 15.88% | 13.97% | -6.96% | -4.54% | 26.41% | 21.59% | -10.70% | 19.79% |
Correlation
The correlation between USMV and CGL.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г. | 0.05 |
The correlation between USMV and CGL.TO shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.15 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USMV vs. CGL.TO — Ранг доходности на риск
USMV
CGL.TO
Сравнение USMV c CGL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USMV | CGL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.14 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.70 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 2.00 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USMV и CGL.TO
Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки CGL.TO в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и CGL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USMV | CGL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.10% | -62.05% | +28.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.46% | -27.17% | +20.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.36% | -27.17% | +17.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.93% | -27.17% | +9.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.10% | -27.17% | -5.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -24.91% | +23.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -32.74% | +29.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 9.43% | -7.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMV и CGL.TO
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) составляет 2.70%, в то время как у iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что USMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USMV | CGL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 7.69% | -4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.02% | 24.50% | -18.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.56% | 28.25% | -19.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.36% | 19.70% | -7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 17.92% | -3.41% |
Сравнение комиссий USMV и CGL.TO
USMV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CGL.TO в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMV и CGL.TO
Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, тогда как CGL.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.53% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
USMV and CGL.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for CGL.TO.
USMV is categorized as Large Cap Blend Equities, while CGL.TO is Gold. USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index, while CGL.TO tracks Gold Bullion. Their fees differ too: 0.15% for USMV and 0.55% for CGL.TO.
Подберите оптимальное распределение для USMV и CGL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор