PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USMV с CGL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности USMV и CGL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

USMV торгуется в USD, в то время как CGL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CGL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USMV показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у CGL.TO с доходностью -5.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USMV имеют среднегодовую доходность 9.90%, а акции CGL.TO немного впереди с 10.05%.


USMV

1 день
0.43%
1 месяц
0.91%
С начала года
2.43%
6 месяцев
2.34%
1 год
4.89%
3 года*
11.35%
5 лет*
7.24%
10 лет*
9.90%

CGL.TO

1 день
0.07%
1 месяц
-11.35%
С начала года
-5.12%
6 месяцев
-4.61%
1 год
16.70%
3 года*
25.29%
5 лет*
12.44%
10 лет*
10.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMV и CGL.TO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
2.43%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)
-5.12%67.73%15.88%13.97%-6.96%-4.54%26.41%21.59%-10.70%19.79%

Correlation

The correlation between USMV and CGL.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.05

The correlation between USMV and CGL.TO shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.15 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

USMV vs. CGL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2020
Ранг коэф-та Мартина

CGL.TO
Ранг доходности на риск CGL.TO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGL.TO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGL.TO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGL.TO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGL.TO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGL.TO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMV c CGL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


USMVCGL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.14

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

0.70

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.06

2.00

+0.06

USMV vs. CGL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMV на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGL.TO равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMV и CGL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USMV и CGL.TO

Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки CGL.TO в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и CGL.TO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USMVCGL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.10%

-62.05%

+28.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-27.17%

+20.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.36%

-27.17%

+17.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-27.17%

+9.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.10%

-27.17%

-5.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-24.91%

+23.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-32.74%

+29.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

9.43%

-7.48%

Волатильность

Сравнение волатильности USMV и CGL.TO

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) составляет 2.70%, в то время как у iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что USMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USMVCGL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

7.69%

-4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.02%

24.50%

-18.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.56%

28.25%

-19.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.36%

19.70%

-7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

17.92%

-3.41%

Сравнение комиссий USMV и CGL.TO

USMV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CGL.TO в 0.55%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USMV и CGL.TO

Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, тогда как CGL.TO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
1.53%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы


USMV and CGL.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for CGL.TO.

USMV is categorized as Large Cap Blend Equities, while CGL.TO is Gold. USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index, while CGL.TO tracks Gold Bullion. Their fees differ too: 0.15% for USMV and 0.55% for CGL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMV и CGL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор